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10407 7
2014-04-23
手里有一组数据,是精确到每分钟的每日数据,时间序列,但是间隔不等,格式如下:
                                     y                 x1             x2

01/01/2004 1:20  

02/01/2004  2:10

05/01/2004 1:10

07/01/2004 6:30

08/01/2004 8:10



例如01/01/2004 1:20 是2004年1月1日1点 20分,02/01/2004 2:10 是2004年1月2日2点10分 等等,y与x1,x2的数值我就省略不写了,请问大家知道这种数据该如何处理才可以建模么?

很困惑,时间序列,如果间隔不等,如何建模?

谢谢大家!
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2014-4-23 07:04:31
要么把中间的当缺失值处理,要么就把数据加总到更低频,比如把一周里每天的数据平均之后按周的频率处理。
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2014-4-23 08:59:37
Eviews在時間的判定上只到日,而您的資料包含分及秒。建議您可考慮不設置時間的方式輸入資料。相關步驟說明如下:
1. 開啓eviews,點選file/new/workfile;
2.在workfile界面上的workfile structure type的下拉選單選擇"unstructured/ undated";在data range輸入資料總筆數;
3. 載入資料。
在此eviews只是將它視為有時間順序的資料,故仍可執行時間序列分析。
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2014-4-23 14:37:36
zhu334334334 发表于 2014-4-23 08:59
Eviews在時間的判定上只到日,而您的資料包含分及秒。建議您可考慮不設置時間的方式輸入資料。相關步驟說明 ...
非常感谢楼上的朋友,但是我还是有些保留异议。愿意跟您共同探讨。
我知道eviews可以这样操作,而且如果数据断点,也可以去掉那些断点的日期。
但是我的这些数据真的是精确到秒,上面只是其中几天的一个例子而已。每天里面的每秒数据都不相同,一天下来就是很多很多间隔不等的数据了。
本能的感觉应该做点什么处置才可以建模,但是又不知道该如何处置。
找了一些文献还是没有思路。
anyway真的非常非常感谢您的回复!!

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2014-4-23 14:38:31
也可能我的思路不对,全当抛砖引玉,继续探讨吧。
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2014-4-24 06:20:00
夏目贵志 发表于 2014-4-23 07:04
要么把中间的当缺失值处理,要么就把数据加总到更低频,比如把一周里每天的数据平均之后按周的频率处理。
谢谢回复!

好奇怪,我昨天竟然没有看到你的回复,刚才才看到。

我也在想或许要这样做,要不更低频或者干脆就完全的高频,走两个极端看看。但是一直很困惑,找不到什么相关的资料,尤其是遇到如此***的数据,不知道通常大家都是如何操作的。

继续抛砖,希望大家继续讨论。。。

再次感谢!!
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