全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版
纯小白问题：股价日数据不连续做时间序列的VAR可以做么？
swufeibser
7941 10
2012-02-01
为了交个作业，要用股价的时间序列做，但是我计量真的不好，属于照葫芦画瓢的那种，请问下股价数据因为双休日和休市的关系是不连续的，但是eviews在以日数据录入的时候不连续可以不可以？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
guoqingchun
2012-2-1 15:05:34
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

swufeibser
2012-2-1 15:27:00
guoqingchun 发表于 2012-2-1 15:05
哥们  握手是啥意思
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

guoqingchun
2012-2-1 15:29:50
swufeibser 发表于 2012-2-1 15:27
哥们  握手是啥意思
这个应该是可以的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

zxxc0220
2012-2-4 15:35:43
每周五天.jpg
Eviews中，开始创建Workfile的时候，有每周五天的选项，如上图

因为暂停什么的股价不连续，属于数据缺失问题，可以通过均值替代法补上缺失数据
具体方法请看笔记
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

schenglong
2012-2-4 16:59:56
上面说的用均值代替这样会影响到检验的效果，其实你可以用integer date来建立时间序列，这样就是一个连续的时间序列。因为股票价格数据属于高频时间序列数据，所以通过以上建立的时间序列就是一个完整的时间序列。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群