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请教大师，在Heckman第二阶段中，treat没有回归系数。
lizhewenbei
2711 7
2016-07-16
heckman  y treat x1-xn ,  select (treat=x1-xn) twostep
在第二阶段中，treat没有回归系数。


然而，treat是我的兴趣变量，我需要让它有回归系数，该怎么办呢？

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夏目贵志
2016-7-16 23:48:02
你的模型这样设定，作为第一部回归的因变量，treat本来就是不进入第二步回归的。我觉得你可能没有理解heckman是干什么用的。建议找本教材再熟悉一下模型的原理。
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lizhewenbei
2016-7-19 19:24:45
夏目贵志 发表于 2016-7-16 23:48
你的模型这样设定，作为第一部回归的因变量，treat本来就是不进入第二步回归的。我觉得你可能没有理解heckm ...
谢谢您！的确，按照女性工资和女性是否参加工作的那个例子来看，女性是否参加工作，不必进入第二阶段。但是目前越来越多的论文稳健性检验部分：兴趣变量不但出现在第二阶段的解释变量中，而且作为了第一阶段的被解释变量。他们的做法是不是不太妥当？
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夏目贵志
2016-7-20 00:41:21
lizhewenbei 发表于 2016-7-19 19:24
谢谢您！的确，按照女性工资和女性是否参加工作的那个例子来看，女性是否参加工作，不必进入第二阶段。但 ...
这个没看到具体的文章不方便评价的。。。
但是heckman的话第一阶段的因变量不可能进入第二阶段的。
sysuse auto
heckman price mpg foreign, twostep select(foreign = weight) rhosigma
这个foreign绝对会被略掉的
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lizhewenbei
2016-7-23 08:41:06
夏目贵志 发表于 2016-7-20 00:41
这个没看到具体的文章不方便评价的。。。
但是heckman的话第一阶段的因变量不可能进入第二阶段的。
sys ...
非常感谢指点！以后这方面我多注意！
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蓝色
2016-7-23 08:49:30
1.先搞清计量经济学理论，heckman到底是处理什么的。  

看格林的书，
或者看maddala的Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics(Maddala, 1983)  论坛上有

2、 看下面命令以及他的例子、引用的参考文献（该命令的manual里面有详细的参考文献）
[TE] etregress -- Linear regression with endogenous treatment effects
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