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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
1717 0
2016-07-19
悬赏 20 个论坛币 未解决
捕获.PNG
对order book中具体数值并不是特别清楚。
1. 对于best ask- ask spread (0.01%)是不是由(lowest ask price-highest bid price)/lowest ask price 得出的?代表什么意思?
2. 对于202,000 这是trade size,但这数量是从何而来的?是由best ask order size -best bid order size得出? 如果要计算他们的value, 需要乘以哪个price(bid? ask? spread?)

同时,当出现opportunity cost (market impact)时候, 如果要计算数值大小,是剩余无法交易的order size * 哪一个price?
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