R中rugarch软件包关garch模型中的Sign Bias Test 和 Adjusted Pearson Goodness-of-Fi

Say_┉

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收藏 2016-07-21

R中rugarch软件包拟合了Egarch模型,结果出来了但是看不懂sign bias test和Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test，若以上问题结果未通过检验，可以怎样改进呢？

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2021-4-2 11:50:19

sign bias test检验标准化残差的杠杆效应（使用标准化残差的平方对标准差为负的指示变量、标准差为负的指示变量*标准差、标准差非负的指示变量*标准差这3项进行线性回归），原假设是标准化残差没有杠杆效应（即3项的系数都不显著且联合也不显著）。如果这个检验没通过，说明GARCH(1,1)模型不合适，需要更改GARCH模型，比如使用apGARCH模型（非对称ARCH效应）进行估计等。
Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test是检验对标准化残差分布的假设是否正确（一般常设定为正态分布、t分布、广义误差分布和它们各自的偏斜分布6种）。你这个没有通过gof检验，说明对残差分布的假设不正确，需要将残差分布设定为以上6种分布中剩余的5种试一下。