黄老师，您好，看完了整个帖子收获很多，我想问的是grid()格点数和bs()自举法次数不同会影响门槛个数的显著性或者变量的显著性么？这两个次数的选择有什么依据么，谢谢

多多少少可能會影響估記得門檻值 (grid) 與門檻效果的顯著性 (bs)，但是一般的猜測是影響不會太大！

额，好的，我在运行的时候到时候再看一看，我也觉得影响应该不会太大，谢谢黄老师的回答。

黄老师，您好，如果进行三个门槛检验时发现第三个门槛不显著，第一和第二门槛显著，那如果我要分析两个门槛的话是需要重新进行两个门槛检验吧，进行两个门槛检验都显著的时候就对双门槛进行分析是吧，而不是说对三个门槛检验（第三个门槛不显著）中的两个门槛进行分析吧，谢谢了

正确过程是先检定有没有一个门槛值，有的话继续下一步，没有的话就 game over。以此类推！

好的，我懂了，谢谢黄老师。

黄老师，您好，我的模型经过检验只有一个门槛，并且核心变量与门槛变量一致，xthreg lngdp lnl lnk lnfdi urban lndensity,rx(ssljxs) qx(ssljxs) thnum(1) trim(0.01) grid(400) bs(1000)
运行结果：_cat#c.ssljxs |
           0  |    .504355   
           1  |  -.8289751
能不能说明，关键变量对Y的影响是倒V型的？谢谢您

黄老师，LR似然比统计图，只能说明显著的存在门槛效应吗？我的LR图是U型的，与门槛变量对Y的影响有关系吗？谢谢您

没关系，而且不重要！

"似乎"是这样，但显著吗？

在0.05的显著性水平下显著 看到有的硕士毕业论文这样写 不知道可不可以这样表达？？谢谢老师

应该可以。

谢谢黄老师从您这里学到了很多东西

黄老师好，请问一下您，连玉君老师xtthres命令包在哪可以下载？王勇群老师的门槛命令也需要是平衡数据吗？什么是平衡数据？王老师和连老师的命令，在具体做的时候，有什么区别吗？谢谢您！！

一定是用 xthreg（正式发表的），https://bbs.pinggu.org/thread-4715386-1-1.html。之所以为平衡数据应该是程式较好写（特别是 bootstrap）。

谢谢您！！！

老师，我的毕业论文所用方法就是门限回归。上台答辩时候老师问了我两个问题，当时回答出来但是我对于答案是否正确也不确定。关于这两个问题我能请教您正确答案是什么吗？
问题1 ：为什么单门限和双门限都通过，就选双门限。那你怎么没试三门限是否通过？
问题2：为什么分析结果里，门限变量没有估计系数？

关于问题1我的回答是我先做了单门限，单门限通过之后再做双门限，如果双门限不通过就选择单门限模型，如果双门限通过就选择双门限模型。然后老师再提问我说那为什么你接下去没做三门限四门限，我就卡壳了。是不是我应该做下是否三门限通过？

1. 老师问的对，我也会这样问。2. 是什么意思？

那老师我还要做三门限看是否通过是吗？

是的。

谢谢黄老师分享，最近在用这个模型写论文，很有帮助！

同学你好，我最近也在用连老师的命令，但是不管是help还是findit都不能找到xtthres的命令，请问你是怎么用这条命令的？谢谢谢谢

Minimized Sum of Squared Residuals:  1.01e+04
Standard error of residuals:    1.6546
Threshold estimator:    0.1104
95% conf. intv. of threshold:    0.0682    0.1695
LR Critical value to test gamma=gamma0:    7.3523
Threshold regression(Ordinary Std. Error):
----------------------------------------------------
    |       Coef         Std           t        prob
----+-----------------------------------------------
  1 |    -0.2270      0.0292     -7.7700      0.0000
  2 |    -0.4019      0.0478     -8.4156      0.0000
  3 |    14.8827      3.4636      4.2969      0.0000
  4 |    13.3524      2.9892      4.4668      0.0000
----------------------------------------------------
Threshold regression(Robust Std. Error):
-----------------------------------------------------
    |       Coef   Std_Robust           t        prob
----+------------------------------------------------
  1 |    -0.2270       0.1470     -1.5441      0.1227
  2 |    -0.4019       0.3592     -1.1191      0.2632
  3 |    14.8827      13.6038      1.0940      0.2740
  4 |    13.3524      12.3276      1.0831      0.2788
-----------------------------------------------------
Note: Critcal (Inverse CDF of LR stat): -2*ln(1-sqrt(1-alpha))
Ho: No threshold; Ha: Single threshold
Number of bootstrap:2000
F-stat & Prob:    3.3678   0.0585
F-critical value of 90% 95% 99%:
                 1
    +---------------+
  1 |  2.624169499  |
  2 |  3.608841499  |
  3 |  6.064772631  |
    +---------------+
Thresholds in single model:
  .1104458094

老师你好 ，请问为何ordinary回归的p值反而小于robust回归的p值呢？还有请问这个结果是显著的吗？是否代表存在门槛效应呢？

正常都应该是这样。（不是OLS的问题，是有没有修正标准误的问题）

那请问老师 我这个结果是否是存在门槛效应

我只用 xthreg。

请问黄老师，非平衡面板数据可以用门槛效应么？我用了xtthres命令做非平衡面板数据，经常出现sample size too small，但是我样本总数很大，只是缺失值较多，是由于stata自动删除缺失的数据，导致可用样本太小了么？

1. No. 2. 我只用 xthreg。

老师，我想请问一下，门槛模型的门槛变量能否是被解释变量呢
我的模型是lny=lnx1+lnx2+....
其中y是GDP，我想研究GDP与普惠金融的关系
如果把门槛变量设成y，是可以的吗，谢谢