想问广大吧友关于动态门槛面板模型程序的问题,在论坛没有搜到相关程序。
首先根据xtthres $y $x, thres(q) dthres(var) bs1(100) bs2(100) bs3(100)得出静态面板的门槛值。这时已经得到不同区制的var变量对y的影响。
local q1 = e(rhat1)
gen d1 = (q>=`q1')
gen vard1 = var*d1
然后利用SysGMM程序 xtdpdsys $y $x ,lags(1) endogenous(var,lag(0,2)) endogenous(vard1,lag(0,2)) twostep
能否以此说明考虑动态模型时讨论结论与静态一致,算是稳健性检验。
希望大神们指点