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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
4840 1
2016-07-25
想问广大吧友关于动态门槛面板模型程序的问题,在论坛没有搜到相关程序。
首先根据xtthres $y $x, thres(q) dthres(var) bs1(100) bs2(100) bs3(100)得出静态面板的门槛值。这时已经得到不同区制的var变量对y的影响。
local q1 = e(rhat1)
gen d1 = (q>=`q1')
gen vard1 = var*d1  

然后利用SysGMM程序 xtdpdsys $y $x ,lags(1) endogenous(var,lag(0,2)) endogenous(vard1,lag(0,2)) twostep
能否以此说明考虑动态模型时讨论结论与静态一致,算是稳健性检验。
希望大神们指点


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2016-7-25 16:57:16
我不认为这是一个合适的作法(换句话说,应该是不对的!)。请见:
https://bbs.pinggu.org/thread-4700520-1-1.html
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