请参考 https://bbs.pinggu.org/thread-4715386-1-1.html。

看我看我

门限回归
王群勇老师的面板门槛程序是在Hansen（1999）的基础上开发的，用于估计固定效应的面板门槛模型，该程序要求数据为平衡面板，stata13版本以上运行。在命令框中输入findit panel threshold，搜索结果第一条即为程序包，如下图 这样就可以获取相应的程序和数据集（Hansen，1999）

具体的语法格式可以help xthreg获得，利用该数据集小试牛刀，以下是检验双门槛的输出结果（使用Hansen（1999）的模型）
下方的两个红框为检验是否存在门槛值的似然比检验结果，原假设为不存在门槛（或两个门槛），右下角的红框报告了p值

Th-1是存在一个门槛值的估计结果

Th-21（有时Th-1与Th-21相同）、Th-22是两个门槛值的估计结果，左上角红框里对应门槛值的点估计，右上角红框对应门槛值的区间估计，该结果与似然比检验的图形是一致的，如下图 红色虚线为5%的临界值，蓝线为似然比估计量，蓝线与横轴的交点为门槛值的点估计，与红线的交点为门槛值的区间估计（95%的置信水平）

确认存在门槛后，以下为模型的估计结果 红框报告了三个区间（两个门槛）的估计系数及其显著性，根据模型结果得到相应的门槛值，进而利用生成虚拟变量的方法进行稳健性检验， 第二列为固定效应（稳健标准误）的回归结果，第三列为普通标准误，第四列为面板门槛模型的估计结果！其他估计结果请自动忽略！