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VECM格兰杰因果检验STATA代码求助
wezhangxl
10320 9
2016-07-27
需要求助VECM中Granger因果检验的代码，在STATA的菜单中VECM选项并没有给出granger检验的选项，查看VECM的帮助文档也没有给出。请问VECM模型的granger因果检验是利用原始的VAR模型做的granger检验而不是利用差分后的VECM模型建立的granger检验吗？
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黃河泉
2016-7-28 08:50:13
我没特别做过该主题，但有一个地方可以试试看 http://www.stata.com/statalist/archive/2010-01/msg00779.html。
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wezhangxl
2016-7-29 11:45:59
黃河泉 发表于 2016-7-28 08:50
我没特别做过该主题，但有一个地方可以试试看 http://www.stata.com/statalist/archive/2010-01/msg00779.h ...
虽然能够看得懂，但是代码理解不了，还是要谢谢您的帮助！
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wezhangxl
2016-7-29 11:46:02
黃河泉 发表于 2016-7-28 08:50
我没特别做过该主题，但有一个地方可以试试看 http://www.stata.com/statalist/archive/2010-01/msg00779.h ...
虽然能够看得懂，但是代码理解不了，还是要谢谢您的帮助！
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黃河泉
2016-7-29 16:00:29
1. 老實說，我個人比較少做時間序列的研究，所以也只知道一點皮毛，能幫的實在有限！
2. 我剛剛稍微看了一下，
复制代码

其中 [D_xxx] 乃告訴 Stata 方程式的名字（這個例子有兩條方程式），後面的部分應該是檢定落後項係數同時為 0 (Granger causality 的概念)。不過我不確定這個真的是你要的 Granger causality test in VECM! (心裡總覺得怪怪的！)
3. 可能還需其他較熟悉的大師來解惑！實在不好意思！

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wezhangxl
2016-7-30 11:01:27
黃河泉 发表于 2016-7-29 16:00
1. 老實說，我個人比較少做時間序列的研究，所以也只知道一點皮毛，能幫的實在有限！
2. 我剛剛稍微看了一 ...
有点思路了，谢谢您的热心指导
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