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2016-07-27
小弟我初学计量经济学,老师布置了论文。我实在觉得无从下手,大家能不能帮忙,提点建议。题目是这样的:选取5个国家的宏观经济和政治数据,对这五个国家的主权评级,做一个回归模型。也就是说,自变量是主权评级,因变量自己选择。

我开始写才发现潜在的“坑”太多没法下手,各位大哥帮个忙。我有几个问题:
1、        主权评级是离散变量,我想把它们用0-58排序后当成连续变量处理,这样可以吗?还是必须用ordered probit 模型当作定性变量处理?另外,国家的主权评级据说Fitch的公信力不如另外两家,是真的吗?
2、        模型正确与否涉及到同方差性,外生性,无序列相关性等等一大堆条件,每一个都要做检测吗?这会死人的。
3、        因为收集到的诸如人均GDP,通货膨胀率等等都是时间序列数据,那么不平稳怎么办?不平稳的确是能通过差分或者去趋势等方法变成平稳,可是我要回归的是人均GDP不是Δ人均GDP啊,差分量平稳有什么用?
各位大神帮个忙,小弟在此谢过了!
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2016-7-27 21:59:48
1、是的,数据是定序的就用定序的回归;fitch公信力是否更差这个命题需要文献支持,否则你不能这么认为。
2、是的,都要讨论。
3、差分代表一个变量变化的程度
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2016-7-28 14:38:43
yangyuzhou 发表于 2016-7-27 21:59
1、是的,数据是定序的就用定序的回归;fitch公信力是否更差这个命题需要文献支持,否则你不能这么认为。
...
第3条什么意思啊,到底怎么去回归时间序列数据呢,是不是只要能避免伪回归的问题,不平稳的序列也可以回归?
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