在AR(1)-GARCH(1,1)的模型中，残差正态检验应该是什么时候做？ - 经管之家

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在AR(1)-GARCH(1,1)的模型中，残差正态检验应该是什么时候做？

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收藏 2009-06-17

最近刚学GARCH，老师提到了GARCH的假设之一的残差服从正态分布。
但是在AR(1)-GARCH(1,1)的过程中进行正态检验，应该是拟合完AR(1)后取残差进行检验，还是在拟合完GARCH(1,1)后进行正态检验，或者两个都必须进行正态检验？

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2010-3-20 10:01:45

是啊,是啊~~有人回答吗?

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2010-4-1 15:53:13

大家的困惑啊

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