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2016-07-29
其模型的均值模型就是y=常数项+残差项;想改为AR(1)或者ARMA模型,如何改,谢谢!

PS:现在garch模型都是这样的设置了:garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'Offset',NaN);

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2016-7-29 19:59:28
可以呀,均值方程的形式可以变化,更新之后的GARCH函数更好了
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2016-7-30 15:27:54
王洪路 发表于 2016-7-29 19:59
可以呀,均值方程的形式可以变化,更新之后的GARCH函数更好了
怎么设置呢?
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2016-7-30 17:21:35
这不就是arima模型残差设置为GARCH嘛
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2016-8-1 22:53:30
王洪路 发表于 2016-7-30 17:21
这不就是arima模型残差设置为GARCH嘛
本人不才,请问具体如何写呢
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2016-8-2 10:39:28
有两种方法。第一种,arima模型之后,提取残差,对残差GARCH。第二种,arima时将残差直接设置为GARCH形式,然后估计。很具体了吧
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