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xtfisher lngdp, trend lag(1)面板单位根检验

本以容相知2

6936

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收藏 2016-08-01

悬赏 5 个论坛币未解决

各位大神求助，计量没学好，最近在研究动态面板，对被解释变量检验单位根的时候，先用了 levinlin lngdp, lag(1)，不存在单位根，用xtfisher lngdp, trend lag(1)这个命令的时候，加trend的p值是0，不加p值是1，我想问下大家，trend是什么意思，要加吗？还有滞后期如何选取，是不是每个变量都要进行单位根检验，存在单位根差分后一定要做协整检验吗？谢谢大家

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胖胖小龟宝

2016-8-1 14:13:12

trend是趋势性的意思我一般会先画个时序图看下有没有明显的趋势
滞后期通常考虑AIC最小不过如果时序不长滞后期也不会选的太长
如果不是平稳的通常就要同阶单整后做协整了

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2016-8-31 22:08:46

请问 levinlin后面变量是因变量还是自变量啊？

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2016-12-28 11:34:02

同问楼主这个问题解决了么 trend要不要加呀

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2018-5-2 23:50:36

胖胖小龟宝发表于 2016-8-1 14:13
trend是趋势性的意思我一般会先画个时序图看下有没有明显的趋势
滞后期通常考虑AIC最小不过如果时序不长 ...

我的变量画图出来是有时间趋势的，用ht检验，加了trend后p值为0，不存在单位根。不加trend的p值为0.5。想问我是以不加trend还是加了的检验为准？
如果我以加了trend为准的话，后续回归还要不要控制时间趋势？
着急，盼复！

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2020-8-31 10:35:58

892821586 发表于 2018-5-2 23:50
我的变量画图出来是有时间趋势的，用ht检验，加了trend后p值为0，不存在单位根。不加trend的p值为0.5。想 ...

请问您有答案了嘛

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