首先，我想问一下，面板数据的相关性分析是用pwcorr指令吗？
只有一个自变量的情况下，我用pwcorr y x得到的相关性系数与xtreg y x,fe robust得到的回归系数符号相反，是什么原因啊？一般来说，短面板不需要检验自相关，但我不放心还是检验了，确实不存在自相关。异方差是存在的，所以我用了robust
不好意思，我上次可能误解你的问题。仔细看起来，你的问题应该是比较单纯的相关系数 (pwcorr y x) 与回归系数 (xtreg y x, fe robust) 为何符号不一样？It happens! 相关系数 (pwcorr y x) 并没有考虑其他变数之效果（单纯）；回归一般都有控制其他变数，以 xtreg y x, fe robust 为例，它控制了固定效果 (fixed effects, or unobserved heterogeneity)，所以符号可能相反！
1. 就如同我說的，it happens!（多多少少會遇到）就我個人來看，這些基本統計量並不是太有資訊（通常給審稿人看的 --- Editor of IREF, SSCI Journal 說的），迴歸結果才是"王道"！（不過你有機會遇到一些老師會問此類問題）
2. 可回答：y, x 之間的關係很可能同時受到 z 之影響，但在迴歸裡，當我們控制 z 後，原先 y 與 x 之間的關係可能會消失或者甚至變號！
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