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2016-08-05
刚学会用rats做dcc-garch模型,但是动态条件相关系数图的代码一直没找到,求大神指教!!模型估计如下:
garch(p=1,q=1,mv=dcc)  / sc cyb

MV-GARCH, DCC - Estimation by BFGS
Convergence in    32 Iterations. Final criterion was  0.0000050 <=  0.0000100
Usable Observations                      1199
Log Likelihood                      6524.2456

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif
************************************************************************************
1.  Mean(1)                      0.0002944749 0.0004819133      0.61105  0.54116408
2.  Mean(2)                      0.0005644115 0.0006416014      0.87969  0.37902628
3.  C(1)                         0.0000067025 0.0000017215      3.89345  0.00009883
4.  C(2)                         0.0000109331 0.0000030378      3.59902  0.00031942
5.  A(1)                         0.0502840687 0.0078318846      6.42043  0.00000000
6.  A(2)                         0.0536812181 0.0083193159      6.45260  0.00000000
7.  B(1)                         0.9279551317 0.0104263836     89.00067  0.00000000
8.  B(2)                         0.9260423887 0.0112911874     82.01462  0.00000000
9.  DCC(1)                       0.0477111292 0.0074039505      6.44401  0.00000000
10. DCC(2)                       0.9504227009 0.0082498188    115.20528  0.00000000




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2016-8-19 09:34:19
我也不会   求大神回答
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2016-10-18 15:31:13
set rho12 = hh(t)(1,2)/sqrt(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2))
set rho13 = hh(t)(1,3)/sqrt(hh(t)(1,1)*hh(t)(3,3))
set rho23 = hh(t)(2,3)/sqrt(hh(t)(2,2)*hh(t)(3,3))
graph(header="Correlation of sh with hsi")
# rho12
graph(header="Correlation of sh with dji")
# rho13
graph(header="Correlation of hsi with dji")
# rho23
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2016-11-30 10:30:57
kswuyh 发表于 2016-10-18 15:31
set rho12 = hh(t)(1,2)/sqrt(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2))
set rho13 = hh(t)(1,3)/sqrt(hh(t)(1,1)*hh(t)(3,3 ...
楼主您好,请问你做出动态条件相关系数图了吗?
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2016-11-30 10:50:10
kswuyh 发表于 2016-10-18 15:31
set rho12 = hh(t)(1,2)/sqrt(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2))
set rho13 = hh(t)(1,3)/sqrt(hh(t)(1,1)*hh(t)(3,3 ...
哈哈,大神,我已经会了,谢谢你!
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2018-4-16 19:55:06
同学,能否指点一下怎么dcc-garch模型的动态图呀  我看到你已经做出来了呀  谢谢
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