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2016-08-21

如题,结果...


MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS

Convergence in    41 Iterations. Final criterion was  0.0000000 <=  0.0000100

Usable Observations                      3756

Log Likelihood                    -17550.0315

   Variable                       Coeff      Std Error      T-Stat     Signif

************************************************************************************

1. WTIT{1}                     -0.049246915  0.015311467     -3.21634 0.00129836

2. C3T{1}                      -0.018759957  0.010523530     -1.78267 0.07464041

3. Constant                     0.048581413  0.031232466      1.55548 0.11983228

4. WTIT{1}                      0.047697430  0.015861760      3.00707 0.00263779

5. C3T{1}                       0.013707745  0.018244534      0.75133 0.45245145

6. Constant                     0.023369505  0.043126712      0.54188 0.58790115

7. C(1,1)                       0.204028395  0.027072929      7.53625 0.00000000

8. C(2,1)                      -0.061232769  0.052751876     -1.16077 0.24573565

9. C(2,2)                       0.286342083  0.041485770      6.90218 0.00000000

10. A(1,1)                        0.214921805  0.012155312     17.68131 0.00000000

11. A(1,2)                       -0.001487722  0.012527466     -0.11876 0.90546804

12. A(2,1)                       -0.007208425  0.008891635     -0.81070 0.41753949

13. A(2,2)                        0.223424160  0.016365340    13.65228  0.00000000

14. B(1,1)                        0.973878965  0.003004267   324.16526  0.00000000

15. B(1,2)                        0.001997833  0.003050474      0.65493 0.51251570

16. B(2,1)                        0.002522954  0.002287377      1.10299 0.27003140

17. B(2,2)                        0.970109689  0.004419366   219.51329  0.00000000


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