黄老师，请问一下高维面板数据在stata里是怎样的排列方式呀，我有城市，企业，行业的数据，现在只排成了id为企业和year的面板数据（企业是属于某个城市某个行业的），这可以直接进行估计吗，谢谢老师了。（不知道我的问题有没有说清楚，关于reghdfe命令的帮助文件已看过了，没有对高维数据进行介绍）

不必特别排列，一样可以估计。

黄老师你好，我在处理面板数据时通过检验判断应该使用固定效应回归，之后我分别使用了reg y x ,i.year i.industry；  xtreg y x i.year i.industry,fe ；  reghdfe y x ,a(year industry) vce(robust)进行回归，发现reghdfe的回归结果和xtreg不一样，但和reg是一样的（系数相同但显著性不同），并且在xtreg中考虑行业的固定效应，还会出现行业变量都omitted的情况，请问应该怎么处理呢？

所以到底你要估计什么模型？

谢谢老师，那有些控制变量例如要计算某个城市某个行业某个企业在某年的工资是不是也可以不用排列，直接用这个二维面板数据（id（企业），year）也可以算出来啊

排不排列应该不影响估计。

固定效应模型

好的，谢谢黄老师！

黄河老师 您好！我想请教一个问题，我是一个新手小白。一个模型中我加入了一个不随时间变动的变量，比如说是1980年的人均gdp吧，模型因变量是人均gdp，那在固定效应模型中，1980年这个变量会被自动omit，但是在随机效应中这个变量是可以存在的，那这种情况下如何进行豪斯曼检验呢？？我是应该把这个变量剔除掉 然后再一起做豪斯曼检验么？

1. 老实说，我都不太做检定的。我就是直接用固定效应模型，我强烈怀疑所有报告 RE 结果的文章，and I have good reasons，让我问你一个问题，在你的文章中，你会每一个回归都做 Hausman test 吗？2. 你就照正常方法作，Stata 好像会自动处理。

黄老师您好，想请教您，高维固定效应，处理组的处理时点不同，怎样进行平行趋势检验呢？我阅读了您的DID与平行趋势检验的帖子，但是没有对高维如何进行平行趋势检验的讲解。还请您指导

请问黄河泉老师，reghdfe的截距项显著性问题应该怎么解决？

请看看 https://bbs.pinggu.org/thread-6304068-1-1.html。

谢谢黄河老师的回复

老师您好，用reghdfe结果出现warning: missing F statistic; dropped variables due to collinearity or too few clusters，F值缺失怎么办呢

请将指令与结果发出来！

reghdfe roa wgap size risk h grow, absorb(year in)

. reghdfe roa wgap size risk h grow, absorb(year in)
(MWFE estimator converged in 2 iterations)
warning: missing F statistic; dropped variables due to collinearity or too few clusters

HDFE Linear regression                            Number of obs   =      1,736
Absorbing 2 HDFE groups                           F(   5,   1700) =          .
                                                  Prob > F        =          .
                                                  R-squared       =     0.3480
                                                  Adj R-squared   =     0.3346
                                                  Within R-sq.    =     0.3018
                                                  Root MSE        =     0.0428

------------------------------------------------------------------------------
         roa |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        wgap |   .0008824   .0001034     8.53   0.000     .0006796    .0010852
        size |   9.93e-14   4.65e-14     2.14   0.033     8.11e-15    1.90e-13
        risk |  -.1249394   .0057785   -21.62   0.000    -.1362732   -.1136057
           h |   .0466301   .0109679     4.25   0.000     .0251181    .0681421
        grow |   .0491452    .004047    12.14   0.000     .0412077    .0570828
       _cons |    .071334   .0038153    18.70   0.000     .0638508    .0788172
------------------------------------------------------------------------------

Absorbed degrees of freedom:
-----------------------------------------------------+
Absorbed FE | Categories  - Redundant  = Num. Coefs |
-------------+---------------------------------------|
        year |         8           0           8     |
           in |        24           1          23     |
-----------------------------------------------------+

1. OK, F 值缺失一点都不重要吧！2. 请考虑对 size 取对数。 3. 一定要修正标准误！

好的，谢谢老师！

老师，你提到的这个命令非常好用，目前有个困扰，在面板数据里（城市为id），当我使用vce(robust)去报告标准误的时候，结果比较显著，但是用vce(cluster id)汇报时，结果就不再显著了。请问老师是否一定需要用聚类后的结果才是稳健的？

那你可选择报告 vce(robust) 之结果，这是最起码的！

好的，老师，谢谢你这么快回复我。我用vce(robust)结果挺好的，不知道不用聚类修正后的标准误审稿人会不会认为我们的结果是有问题的。有点拿不准主意

也只能这样了，不是吗？

嗯嗯，明白了，谢谢黄老师！

黄老师，您好。我用您推荐的命令reghdfe做回归，现在遇到一个问题，如
REM i,k,t
= α + β1 Intensity i,k + β2 EF D i,k + β3 Intenstiy i,k
×EF D i,k + β4 MV E i,k,t−1 + β5 MB i,k,t−1 + β6 ROA i,k,t
+ β7 MV E i,k,t−1 ×EF D i,k + β8 MB i,k,t−1 ×EF D i,k
+ β9 ROA i,k,t ×EF D i,k + ζt + ζt ×EF D i,k + ε i,k,t ,
该模型中，ζt ×EF D i,k 是固定时间效用和另一变量的交乘项，但是不知道如何写命令，谢谢您！希望您在百忙中给予答复，万分感激！

请 help fvvarlist 一下。

你是这个意思吗？

黄老师，您好。我说的就是这个意思。谢谢您！
我写的命令reghdfe REM  nEFD  MVE MB roa MVEEFD  MBEFD roaEFD , a(year#c.EFD ) vce(cl cod)
您看看a(year#c.EFD )这样写对不对？

那要看你要做什么？

非常感谢黄老师，问题现在基本解决。您提供的帮助让我的另一问题也得到解决。以后有机会当面感谢！