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高维度之固定效果与群聚标准差 Stata 程序
张抒梦
2018-12-7 21:51:43
黃河泉 发表于 2018-11-28 12:05
那要看你要做什么？
黄老师您好！我想请教您一个问题：

我在用regghdfe做回归的时候，如果不加IV，不会报错，一旦加上IV，就会报错说：
error: remaining argument:  i.rural_2##(i.birthorder i.ageyr)
我的命令如下：reghdfe wfa_zscore (familysize=sibnbr_m sibnbr_f) i.rural_2##(i.birthorder i.ageyr), cluster(pid_m) absorb(pid_m)  

其中pid_m是母亲的id，我做的是mother fixed effect。sibnbr_m和sibnbr_f分别是母亲、父亲的兄弟姐妹数

我很想知道这是为什么，到底是哪里出了问题？看到以前也有同学问过您类似的报错问题，但是看了您当时的回答我好像不能解决我这里的疑问。真的非常感谢您！！！
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张抒梦
2018-12-7 21:51:47
黃河泉 发表于 2018-11-28 12:05
那要看你要做什么？
黄老师您好！我想请教您一个问题：

我在用regghdfe做回归的时候，如果不加IV，不会报错，一旦加上IV，就会报错说：
error: remaining argument:  i.rural_2##(i.birthorder i.ageyr)
我的命令如下：reghdfe wfa_zscore (familysize=sibnbr_m sibnbr_f) i.rural_2##(i.birthorder i.ageyr), cluster(pid_m) absorb(pid_m)  

其中pid_m是母亲的id，我做的是mother fixed effect。sibnbr_m和sibnbr_f分别是母亲、父亲的兄弟姐妹数

我很想知道这是为什么，到底是哪里出了问题？看到以前也有同学问过您类似的报错问题，但是看了您当时的回答我好像不能解决我这里的疑问。真的非常感谢您！！！
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张抒梦
2018-12-7 21:51:51
黃河泉 发表于 2018-11-28 12:05
那要看你要做什么？
黄老师您好！我想请教您一个问题：

我在用regghdfe做回归的时候，如果不加IV，不会报错，一旦加上IV，就会报错说：
error: remaining argument:  i.rural_2##(i.birthorder i.ageyr)
我的命令如下：reghdfe wfa_zscore (familysize=sibnbr_m sibnbr_f) i.rural_2##(i.birthorder i.ageyr), cluster(pid_m) absorb(pid_m)  

其中pid_m是母亲的id，我做的是mother fixed effect。sibnbr_m和sibnbr_f分别是母亲、父亲的兄弟姐妹数

我很想知道这是为什么，到底是哪里出了问题？看到以前也有同学问过您类似的报错问题，但是看了您当时的回答我好像不能解决我这里的疑问。真的非常感谢您！！！
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张抒梦
2018-12-7 21:51:55
黃河泉 发表于 2018-11-28 12:05
那要看你要做什么？
黄老师您好！我想请教您一个问题：

我在用regghdfe做回归的时候，如果不加IV，不会报错，一旦加上IV，就会报错说：
error: remaining argument:  i.rural_2##(i.birthorder i.ageyr)
我的命令如下：reghdfe wfa_zscore (familysize=sibnbr_m sibnbr_f) i.rural_2##(i.birthorder i.ageyr), cluster(pid_m) absorb(pid_m)  

其中pid_m是母亲的id，我做的是mother fixed effect。sibnbr_m和sibnbr_f分别是母亲、父亲的兄弟姐妹数

我很想知道这是为什么，到底是哪里出了问题？看到以前也有同学问过您类似的报错问题，但是看了您当时的回答我好像不能解决我这里的疑问。真的非常感谢您！！！
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leijigui
2018-12-7 22:47:43
黄老师，我用这个reghdfe命令做固定效应模型，控制行业和时间效应，但是我的解释变量是货币政策，是一个时间序列，所以用reghdfe做出来的删除了货币政策，这个应该怎么办呀？谢谢老师
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黃河泉
2018-12-8 06:58:48
张抒梦 发表于 2018-12-7 21:51
黄老师您好！我想请教您一个问题：

我在用regghdfe做回归的时候，如果不加IV，不会报错，一旦加上IV， ...
请试试 (ssc install) ivreghdfe。
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黃河泉
2018-12-8 06:59:32
leijigui 发表于 2018-12-7 22:47
黄老师，我用这个reghdfe命令做固定效应模型，控制行业和时间效应，但是我的解释变量是货币政策，是一个时间 ...
去掉时间校应 (与货币政策有完全共线性)！
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张抒梦
2018-12-9 12:54:45
黃河泉 发表于 2018-12-8 06:58
请试试 (ssc install) ivreghdfe。
感谢黄老师这么快的回复！现在用ivreghdfe可以运行了
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黃河泉
2018-12-9 14:49:38
张抒梦 发表于 2018-12-9 12:54
感谢黄老师这么快的回复！现在用ivreghdfe可以运行了
Great to hear that.
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张抒梦
2018-12-18 14:45:19
黃河泉 发表于 2018-12-9 14:49
Great to hear that.
黄老师您好！最近在用reghdfe的时候发现一个新的问题，想请教您一下。
我在reghdfe命令的最后加了选项absorb(pid_m) cluster(pid_m), 其中pid_m是母亲的ID；回归的自变量和因变量是child的特征。结果显示obs有2068个， cluster有957个。我的问题是，现在F统计量F(47,956)估计不出来，stata提示我“missing F statistic; dropped variables due to collinearity or too few clusters”。
我想请问的是这种情况下我的估计结果可信吗？是否这意味着我的估计结果没有意义呢？因为我不是很了解这个命令的原理，希望可以得到您的解答！
谢谢您的时间！
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黃河泉
2018-12-18 14:52:57
张抒梦 发表于 2018-12-18 14:45
黄老师您好！最近在用reghdfe的时候发现一个新的问题，想请教您一下。
我在reghdfe命令的最后加了选项ab ...
估计应该没问题，其他应该都不太重要 (我从来不看那些)。
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张抒梦
2018-12-18 14:55:31
黃河泉 发表于 2018-12-18 14:52
估计应该没问题，其他应该都不太重要 (我从来不看那些)。
好的，谢谢您的回复！
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weiwuche
2018-12-21 21:14:36
老师您好，请问reghdfe命令回归，在论文中阐述模型是固定效应模型吗？因为我看好多文章上控制行业、地区虚拟变量时说的是OLS回归，计量小白，谢谢老师
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黃河泉
2018-12-22 07:09:22
weiwuche 发表于 2018-12-21 21:14
老师您好，请问reghdfe命令回归，在论文中阐述模型是固定效应模型吗？因为我看好多文章上控制行业、地区虚拟 ...
若你是"厂商层面"之资料，加入"厂商虚拟变量"并用 OLS  即是固定效应模型，加入其他层面"可能较不合适"叫做固定效应模型。
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weiwuche
2018-12-22 11:55:23
黃河泉 发表于 2018-12-22 07:09
若你是"厂商层面"之资料，加入"厂商虚拟变量"并用 OLS  即是固定效应模型，加入其他层面"可能较不合适"叫 ...
老师，我是企业层面数据，OLS回归加的年份、地区和行业虚拟变量，没有控制企业个体，这样做回归可以吗？
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啦啦初
2018-12-22 12:33:02
黄老师您好，我想用这个命令做iv检验，请问命令中控制变量的位置放在内生变量之后就可以吗，比如：reghdfe y (x=v_x) contral, a(i.industry i.firm i.year) cluster(id )
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黃河泉
2018-12-22 15:13:51
啦啦初 发表于 2018-12-22 12:33
黄老师您好，我想用这个命令做iv检验，请问命令中控制变量的位置放在内生变量之后就可以吗，比如：reghdfe  ...
请安装 ssc install ivreghdfe 并见其例子。
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weiwuche
2018-12-23 14:31:56
黃河泉 发表于 2018-12-22 15:13
请安装 ssc install ivreghdfe 并见其例子。
老师，请问OLS可以控制多个虚拟变量吗？我做的是企业层面数据，reg回归加的城市、年份和行业虚拟变量
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黃河泉
2018-12-23 14:59:09
weiwuche 发表于 2018-12-23 14:31
老师，请问OLS可以控制多个虚拟变量吗？我做的是企业层面数据，reg回归加的城市、年份和行业虚拟变量
当然可以！
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无情兽
2018-12-25 10:45:51
thank  you for sharing
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铭铭饭否
2018-12-25 11:14:30
黃河泉 发表于 2016-12-20 18:45
You are welcome. 我很少这么强烈推荐一个指令的！
黄老师您好能否请教下您，用stata做面板数据的时候，输入xtdescribe命令，什么原因会造成显示T大于我实际期数呢？
xtdescribe

   cntry:  1, 2, ..., 6                                      n =          6
   date1:  02apr2014, 03apr2014, ..., 30dec2016              T =        675
           Delta(date1) = 1 day
           Span(date1)  = 1004 periods
           (cntry*date1 uniquely identifies each observation)

Distribution of T_i:   min      5%     25%       50%       75%     95%     max
                       674     674     674       674       674     674     674

     Freq.  Percent    Cum. |  Pattern*
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------
        5     83.33   83.33 |  76758768686877858637786868758686377858677786768778675854868687776865578685876867587786868573686877864
        1     16.67  100.00 |  76758768686877858737686868758686377858677786768778675854868687776865578685876867587786868573686877864
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------
        6    100.00         |  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Each column represents 10 periods.

我实际有674期，不知道为什么会显示675期
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黃河泉
2018-12-25 15:46:34
铭铭饭否 发表于 2018-12-25 11:14
黄老师您好能否请教下您，用stata做面板数据的时候，输入xtdescribe命令，什么原因会造成显示T大于我实际 ...
这个我无从得知。
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suzhangyan5
2019-2-16 12:41:27
老师，请问一下
reghdfe patent exp_v exp_q aim_coun num tfpop5 ,absorb(stkcd year)
(dropped 55 singleton observations)
(MWFE estimator converged in 6 iterations)
class FixedEffects undefined
r(3000);
请问这是什么意思呢？谢谢老师！
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mingxc188
2019-2-27 09:56:08
谢谢黄老师，我有一个问题想请教您，采用reghdfe聚类多个层面的固定效应，但是要怎么进行hausman test判断随机还是固定效应模型呢？因为reghdfe不提供re的选项，谢谢！！！
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黃河泉
2019-2-27 10:16:26
suzhangyan5 发表于 2019-2-16 12:41
老师，请问一下
reghdfe patent exp_v exp_q aim_coun num tfpop5 ,absorb(stkcd year)
(dropped 55 si ...
你的 stkcd 是数字吗？
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黃河泉
2019-2-27 10:17:07
mingxc188 发表于 2019-2-27 09:56
谢谢黄老师，我有一个问题想请教您，采用reghdfe聚类多个层面的固定效应，但是要怎么进行hausman test判断随 ...
你用 reghdfe 就是认定要 FE 了。
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suzhangyan5
2019-2-28 15:30:40
黃河泉 发表于 2019-2-27 10:16
你的 stkcd 是数字吗？
老师这个问题我已经解决了。想请问老师gmm模型中也可以像reghdfe一样固定多重的固定效应吗，谢谢老师
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黃河泉
2019-2-28 16:42:43
suzhangyan5 发表于 2019-2-28 15:30
老师这个问题我已经解决了。想请问老师gmm模型中也可以像reghdfe一样固定多重的固定效应吗，谢谢老师
可以！
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suzhangyan5
2019-2-28 17:01:18
黃河泉 发表于 2019-2-28 16:42
可以！
比如说我在gmm中想固定所有制 地区 年份 行业 那怎么操作？
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1023715119
2019-3-13 22:14:29
请问黄老师，probit和tobit模型中，怎么控制企业固定效应呢？
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