建一个ARIMAX模型,但模型的部分参数不显著,需要调优。就这个问题,想请教一个大牛们。
第一个模型为t_arimax_1
 t_arimax_1
Call:
arimax(x = zoo.tra.e[1:620], order = c(1, 0, 6), seasonal = list(order = c(3, 
    1, 3), period = 7), xreg = newx.t[c(1:620), ])
Coefficients:
         ar1      ma1      ma2      ma3     ma4     ma5      ma6
      0.8401  -0.5136  -0.0083  -0.0756  0.0301  0.0043  -0.0848
s.e.  0.1699   0.1748   0.0717   0.0653  0.0511  0.0543   0.0516
        sar1     sar2    sar3     sma1    sma2     sma3  rainfall
      1.0589  -0.7213  0.0784  -1.9986  1.6731  -0.6743    0.0035
s.e.  0.3536   0.3042  0.0583   0.3558  0.4836   0.2849    0.0018
      humidity      t    APRIL   AUGUST  DECEMBER  FEBRUARY
        0.0079  3e-04  -0.5908  -0.4042    0.1690   -1.2623
s.e.    0.0030  4e-04   0.2368   0.2278    0.2489    0.2356
         JULY     JUNE    MARCH      MAY  OCTOBER  SEPTEMBER
      -0.3899  -0.4344  -0.6105  -0.7432  -0.3623     0.2925
s.e.   0.2303   0.2296   0.2295   0.2270   0.2309     0.2305
      WEEKEND  Holiday2
       0.1092   -1.9799
s.e.   0.1098    0.0949
WEEKEND明显不显著,剔除WEEKEND,重新拟合模型
> t_arimax_1.1
Call:
arimax(x = zoo.tra.e[1:620], order = c(1, 0, 6), seasonal = list(order = c(3, 
    1, 3), period = 7), xreg = newx.t2[c(1:620), ])
Coefficients:
         ar1      ma1      ma2      ma3     ma4     ma5      ma6
      0.8366  -0.5068  -0.0074  -0.0788  0.0291  0.0094  -0.0813
s.e.  0.1599   0.1649   0.0695   0.0634  0.0506  0.0532   0.0505
        sar1     sar2    sar3     sma1    sma2     sma3  rainfall
      0.9877  -0.5186  0.0671  -1.9293  1.4120  -0.4822    0.0036
s.e.  0.5567   0.8050  0.0662   0.5603  1.2745   0.7696    0.0018
      humidity      t    APRIL   AUGUST  DECEMBER  FEBRUARY
        0.0078  2e-04  -0.6123  -0.3977    0.1763   -1.2765
s.e.    0.0030  4e-04   0.2351   0.2330    0.2439    0.2375
         JULY     JUNE    MARCH      MAY  OCTOBER  SEPTEMBER
      -0.3943  -0.4497  -0.6248  -0.7482  -0.3716     0.3029
s.e.   0.2317   0.2332   0.2330   0.2313   0.2307     0.2329
      Holiday2
       -1.9622
s.e.    0.0944
拟合效果比之前要好。但显然ma2的系数不显著,于是我采取疏系数模型,结果程序运行错误。
t_arimax_1.1<-arimax(zoo.tra.e[1:620],order=c(1,0,6),
                   seasonal=list(order=c(3,1,3),period=7),
                   fixed=c(NA,NA,0,NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA),
                   xreg=newx.t2[c(1:620),])
Error in stats:::arima(x = x, order = order, seasonal = seasonal, xreg = xreg,  : 
  wrong length for 'fixed'
两个问题向大家请教:
(一)fixed的长度如何确定,长度是不是1+6+3+3
(二)如何调优arimax模型,是不是一个一个的提出不显著参数?
谢谢!