求助各位大佬，我在建立时间序列模型时使用auto.arima得到一下结果：

Series: b
ARIMA(0,1,1)(0,0,2)[12]

Coefficients:
          ma1    sma1    sma2
      -0.7288  0.0622  0.3865
s.e.   0.0741  0.1023  0.0993

sigma^2 estimated as 49.49:  log likelihood=-442.26
AIC=892.52   AICc=892.83   BIC=904.02


在这个结果里面后面seasonal 部分的arima模型不需要进行差分，但是提取季节效应时不是都需要进行周期为步长的差分吗？