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2016-08-16
大家好,我想请教大家分组回归多个系数显著性的检验

比如说 我有三组数据 y1=x1+x2+x3
                                 y2=x1+x2+x3
                                 y3=x1+x3+x3

分组回归之后,三个方程对应的系数可能都不一样,我如何检验每一个系数是不是存在显著的不一样?
以及,请问如果一个一个地检验回归系数,会不会结果和全部一起检验的不一样呢?谢谢大家!
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2016-8-18 09:02:29
假设这三条回归有关系(也许表面上不相关),可考虑 seemingly unrelated regressions (help sureg)。请 help test 并参考 Examples after multiple-equation estimation commands 之检定例子。
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2016-8-18 17:53:41
非常感谢!!!
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2016-8-18 17:57:49
堂主萌萌哒 发表于 2016-8-18 17:53
非常感谢!!!
No problem at all.
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2017-1-3 21:12:29
黃河泉 发表于 2016-8-18 09:02
假设这三条回归有关系(也许表面上不相关),可考虑 seemingly unrelated regressions (help sureg)。请 he ...
请问可以用邹至庄检验吗
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2017-1-4 10:40:20
zzc768 发表于 2017-1-3 21:12
请问可以用邹至庄检验吗
这要看你的目的而定!若是要检定某一个系数是否于两个回归中一样,Chow test 应该就不适合!若要检定两条回归所有系数是否一样,Chow test 就适用了!
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