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急求，本人用熵值法计算出来的综合指标通过看趋势图感觉他们都已经没有时间趋
燕语呢喃lhy
13047 11
2016-08-22
悬赏 5 个论坛币 未解决
求助各位大神，本人用熵值法计算出来的综合指标通过看趋势图感觉他们都已经没有时间趋势了。是不是说熵值法不适用于时间序列分析呢？？附，本人将熵值法得出的综合指标作为因变量，自变量具有时间趋势，然后回归出来的系数的负数,跟预期完全相反了

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燕语呢喃lhy
2016-8-22 21:29:34
求助各位热心的大神！！
我用熵值法计算面板数据的多指标综合评价分析，熵值法得出的评分是不是相对数呀？我是对每一年的截面数据(省份-指标)进行计算的，得出每一年各省份的综合分数。我发现每一年所有省份的分的平均值都是一样的。
这样子，每个省份历年来的得分应该是没有时间趋势了，简单画了下每个省份的时间趋势图，感觉没有明显的时间趋势了。如果我现在要对综合得分进行回归的话，是不是要对自变量和控制变量进行标准化处理？？？
跪求各位路过同志好心解答，急求急求~
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龙族D王小狼
2016-8-22 23:31:56
你拿着panel的模型做time series的分析，有点问题。看一看Seemingly Unrelated Regression，希望对你有帮助。还一个更高端的模型，貌似叫dynamic panel GMM，貌似也是关于这种问题的。返回到你的做法，不谈模型，我感觉问题出在变量的稳定性上，你可以先ADF测一下试试，如果一个稳定一个不稳定，那就造成伪回归。
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燕语呢喃lhy
2016-8-23 08:58:54
龙族D王小狼 发表于 2016-8-22 23:31
你拿着panel的模型做time series的分析，有点问题。看一看Seemingly Unrelated Regression，希望对你有帮助 ...
谢谢您热心回答
首先，看到文献说 N大T小就不用考虑数据平稳性问题，所以就没有进行数据稳定性分析。
其次，我回归是用动态面板回归的，SYS-GMM和DIF-GMM都试过了，得出都都是负系数。
我猜测，是不是因为熵值法得出的综合分数是标准化的数据，所以需要对自变量进行标准化？？
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龙族D王小狼
2016-8-23 22:08:06
燕语呢喃lhy 发表于 2016-8-23 08:58
谢谢您热心回答
首先，看到文献说 N大T小就不用考虑数据平稳性问题，所以就没有进行数据稳定性分析。
其 ...
传统来讲，N大T小用panel，N小T大用time series。因为传统的panel中，通过做差，时间趋势被大量消除了。问题是现在的模型，都是混杂了，啥都要考虑。我可以做多个国家中，一颗树的高度和GDP的截面分析。但当你关注时间趋势的时候，GDP和树高就是伪回归了。同理，GDP和利率的话（利率长期稳定在一个区间），那就会有可能产生负相关，因为GDP是随时间不断上涨的，而近几年利率在略微下调。你思考一下。
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燕语呢喃lhy
2016-8-24 09:13:18
龙族D王小狼 发表于 2016-8-23 22:08
传统来讲，N大T小用panel，N小T大用time series。因为传统的panel中，通过做差，时间趋势被大量消除了。问 ...
您好，再次感谢你的关注~
我用的是面板数据，然后理论上被解释变量（熵值法得出的综合指数）应该与解释变量成正相关的。所以我现在考虑的是怎么处理数据才能得到预期效果~~
我想知道的是  如果熵值法得出的是相对数，标准化之后的数， 那么我对被解释变量进行标准化处理再回归， 这种做法是否合理？ 回归系数要怎么解释？
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