全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
2583 2
2013-03-07
悬赏 100 个论坛币 未解决
我的数据是这样的,有3只股票10年的数据,作为因变量,自变量是宏观因素等不随股票个体变化的变量,我除了对每一只股票建立一个多元回归,还能用什么回归方法?面板可以吗?但我的自变量都是不随个体变化的。

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2013-3-7 14:05:42
没人回答一下?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-3-30 20:40:15
你之前那个分别回归时针对股票收益率进行回归的吗?你可以再利用garch模型分析一下宏观变量对股票波动率的影响。这样就从股票收益率水平和股票波动率两个方面进行分析了。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群