经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
计量经济学与统计论坛 五区
›
计量经济学与统计软件
›
Stata专版
请问这样的数据应该用什么模型?
楼主
yearslake
2697
2
收藏
2013-03-07
悬赏
100
个论坛币
未解决
我的数据是这样的,有3只股票10年的数据,作为因变量,自变量是宏观因素等不随股票个体变化的变量,我除了对每一只股票建立一个多元回归,还能用什么回归方法?面板可以吗?但我的自变量都是不随个体变化的。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
yearslake
2013-3-7 14:05:42
没人回答一下?
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
藤椅
缝儿
2013-3-30 20:40:15
你之前那个分别回归时针对股票收益率进行回归的吗?你可以再利用garch模型分析一下宏观变量对股票波动率的影响。这样就从股票收益率水平和股票波动率两个方面进行分析了。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
[求助]多元回归的因变量、自变量可调换么?
多元回归自变量的通过问题
求助!!多元回归中,自变量不显著可否保留??
多元回归中各个自变量的贡献率问题
多元回归的问题
多元回归,如果有y1 y2 y3因变量,也要对因变量进行标准化处理么?
自变量和因变量都是矩阵的话,可以做回归吗
多元回归时,自变量是不是可以部分去对数,部分不取对数呢?这些依据是什么
做多元回归前 可不可以先通过一元回归删除自变量
如何看一个自变量对因变量的影响的变化趋势
栏目导航
Stata专版
能源经济学
经管高考
互联网金融与Fintech版
数据分析师(CDA)专版
经管文库(原现金交易版)
热门文章
表格结构数据特征与CDA数据分析师:精准适配 ...
2025全球人工智能技术应用洞察报告
【中国电信】2025年云计算研究白皮书
奇瑞QQ焕新归来
普华永道 - 中国影响力报告2025
房地产行业:2026年,年轻人应该先买车还是 ...
【24更新,自用整理!】2007-2024省级环境保护 ...
CDA数据分析脱产就业班于2026年3月7日开班! ...
表格结构数据的核心特征及具象实例解析
湖南统计年鉴2025(Excel版)
推荐文章
2026JG学术冬训营:从Stata初高到Python机器 ...
【必看】【本版版规,欢迎发悬赏贴求助】
26年寒假天津站|Gemini论文写作&数据分析 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群