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2809 11
2011-01-09
关于多元回归中的众多自变量需要满足什么条件才能准确建立多元回归式?是自变量之间无相关性,相互独立吗?谢谢
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2011-1-10 05:28:30
楼主要说的是自变量吗?多元回归的多元指的是多个自变量,不是多个因变量。
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2011-1-10 10:34:56
满足六个古典假设即可……
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2011-1-10 16:04:22
2# 冬日的碧雪 多个自变量。对不起,打错了。
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2011-1-10 16:10:24
3# yuanguoxin0809 理论假设我只找到了非常笼统的说法。详细的解释没找到。其中1个假设就是要求 无共线性,即自变量X之间相互独立。满足这个前提才可以应用多元回归的吧。是吗?
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2011-1-10 16:34:42
好久没碰计量了....不知道回答的是否准确...

多元回归模型的假设有7个...
假设1:回归模型是参数线性的,且是正确设定的
假设2:自变量X与扰动项u不相关
假设3:误差项均值为0
假设4:同方差假定(如var(u)=r^2)..我打不出那个希腊字母||||||
假设5:误差项u无自相关
假设6:X之间不存在完全共线性
假设7:随机误差项u服从均值为零,方差为r^2的正态分布

楼主说的应该是第六个假设,这也是多元和双变量模型不同的一个假设
主要是强调各个自变量X之间不存在完全的共线性(比如X1不能是X2的线性函数)
现实生活中,完全共线性很少见,高度的共线性和近似完全共线性同样也会影响到模型的正确性

但能不能说满足这个前提就可以成立...
我的理解是...模型能不能成立还是看变量间是不是真实的存在着经济关系,而不满足这些假设会导致模型的设定误差

不过我不确定我说的对不对....因为计量好久没碰了都忘记了....
同样等待牛人的解答...
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