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债券组合的久期和凸性
孤独等待
21075 6
2009-06-23
本人向各位请教下，如何求出一个债券投资组合的久期和凸度（过程和计算公式）？
请各位高手指点指点，谢谢！！！！
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clarklh
2009-6-23 09:48:00
将组合中每个债券的久期和凸度与其在组合中的市值权重相乘后加总就可以了.
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lookxl
2009-7-19 17:58:14
清华的那本经济数学有详解
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holdser
2009-7-19 21:24:10
按照一般的教程，可以求得到简单的麦考利久期和修正久期，对于麦考利久期只适用于计算单个资产，虽然这两者的结果相差一个大于一的乘数，但是麦考利久期不可加，因此在计算债券组合的酒气和图形的时候需要使用修正久期，通常称为价值久期，对应的凸性就是价值凸性，然后将单个资产的价值久期和凸性相加就是组合的了。具体可参考alexander所著market risk management II。
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hello-999
2009-7-20 16:22:46
应该有两种方法。
一种是加权平均，另一种应该是把时间按照组合整体的现金流现值比来算。
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prettyqiqi555
2009-8-14 16:56:14
请参考我上传的文章《关于债券组合久期计算的改进方法》
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