全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
8448 4
2016-08-25
面板数据使用LLC方法进行单位根检验,进行差分后再检验就是平稳的意思吗? 如何看单位根检验的结果
检验结果如下:
xtunitroot llc lnpfi
Levin-Lin-Chu unit-root test for lnpfi
--------------------------------------
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =     31
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =     15
AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Panel means:  Included
Time trend:   Not included
ADF regressions: 1 lag
LR variance:     Bartlett kernel, 7.00 lags average (chosen by LLC)
------------------------------------------------------------------------------
                    Statistic      p-value
------------------------------------------------------------------------------
Unadjusted t        -2.0356
Adjusted t*         -0.1518        0.4397
------------------------------------------------------------------------------

. xtunitroot llc D.lnpfi
Levin-Lin-Chu unit-root test for D.lnpfi
----------------------------------------
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =     31
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =     14
AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Panel means:  Included
Time trend:   Not included
ADF regressions: 1 lag
LR variance:     Bartlett kernel, 7.00 lags average (chosen by LLC)
------------------------------------------------------------------------------
                    Statistic      p-value
------------------------------------------------------------------------------
Unadjusted t       -15.4607
Adjusted t*         -8.1944        0.0000
------------------------------------------------------------------------------

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2016-8-26 08:43:41
lnpfi不显著,但 D.lnpfi显著,也就是说这个变量是一阶单整的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2016-8-26 08:56:35
如同 statax 所说,LLC 之 null hypothesis(虚无假说 )是有 unit root,而 alternative hypothesis 是没有 unit root。所以,从 p-value 来看(一般超过 10% or 0.10)我们就不拒绝虚无假说,否则就拒绝!所以,lnpfi 的对应 p-value 是 0.4397 (>0.1),不拒绝虚无假说,表示其有单根 (unit root);至于 lnpfi 取一接差分后(D.lnpfi)之对应 p-value 为 0.0000 (<0.1),所以拒绝虚无假说,表示没其有单根,是定态的 (stationary)!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2018-3-30 18:19:51
黃河泉 发表于 2016-8-26 08:56
如同 statax 所说,LLC 之 null hypothesis(虚无假说 )是有 unit root,而 alternative hypothesis 是没有 ...
谢谢!学习了!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2019-3-13 18:39:51
学习了。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群