毕业论文使用面板数据模型，被解释变量为消费(y),解释变量为收入（x1)、固定投资（x2)等，想在做模型前先检验单位根，尝试过LLC方法，发现上面几个变量检验的P值都为1，一般来说消费应该是单阶自回归，不知道是什么原因，数据应该也没多大问题，希望知道的大神能指点以下！Stata小白伤不起。。。以下为检验结果，本人用的stata11

. xtunitroot llc lny,lags(1)

Levin-Lin-Chu unit-root test for lny
------------------------------------
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =      8
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =     15

AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Panel means:  Included
Time trend:   Not included

ADF regressions: 1 lag
LR variance:     Bartlett kernel, 7.00 lags average (chosen by LLC)
------------------------------------------------------------------------------
                    Statistic      p-value
------------------------------------------------------------------------------
Unadjusted t         8.9957
Adjusted t*         11.2149        1.0000
------------------------------------------------------------------------------




滞后一阶后P值仍然为1，如下
. xtunitroot llc lny,lags(2)

Levin-Lin-Chu unit-root test for lny
------------------------------------

                    Statistic      p-value
------------------------------------------------------------------------------
Unadjusted t         8.8805
Adjusted t*         11.5317        1.0000
------------------------------------------------------------------------------