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能要说清楚VAR和OLS的适用范围吗？

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收藏 2016-08-29

研究某一类投资与经济增长之间的关系，假设：lngdp=lnk1+lnk2
在不同的文献中看到的大家适用的方法不一样，有的使用VAR方法，有的直接回归。
为什么两者方法都能得到想要的结果？两种方法使用有上有什么要求吗？

文献里面是这样写的：

本文首先通过构建VAR模型对我国这三种投资行为与经济增长关系进行研究，
后又通过构建面板数据模型对我国三大经济地区的三种投资行为与经济增长的差异进行分析。

第一句话的意思是使用VAR模型，
第二句话的意思是做回归分析。

我不明白的是研究投资行为与经济增长之间的关系时，使用普通回归也是可以获得的，为什么还要使用VAR模型呢？

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2016-8-31 17:25:40

VAR 可以对各变量间做 Granger causality，了解变量之间的因果关系。如果你的重点在于「投资行为对经济增长之影响效果」，就用一般回归就好；若是你的研究重点在于「投资行为与经济增长之间的相互关系」，可考虑用VAR 模型。
如果是时间序列资料，简单 VAR 模型可用 OLS 方法估计！

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2016-9-3 22:31:08

VAR的话两个变量都可以同期进入模型。普通回归自变量需要滞后。VAR有结构性的解释(structural interpretation)，普通回归没有。
要想搞清楚一般意义上的VAR和单方程回归模型的区别，需要对模型本身有深入了解，而且需要对你研究的问题有深入了解，不是论坛上一两句话说得清楚的。

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2020-8-13 15:27:21

黃河泉发表于 2016-8-31 17:25
VAR 可以对各变量间做 Granger causality，了解变量之间的因果关系。如果你的重点在于「投资行为对经济 ...

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