【计量快报】新的动态面板门槛回归

2016-11-27 14:41:55

jiangsong876 发表于 2016-11-27 11:27
各位大神，按照数据将程序跑了一遍，发现特别慢，用了近二十分钟才得到结果。是程序问题还是电脑问题哦？

我试过，的确很慢（不过我好像比你快一点）！

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WCQ1998

2016-12-6 16:29:08

黃河泉发表于 2016-9-1 08:09
此文亦发布在 Stata 专版！[若无法直接连结，请用 copy and paste：] Seo, M. H. and Shin, Y. (2016), "Dy ...

感谢楼主分享

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WCQ1998

2016-12-6 16:36:34

黃河泉发表于 2016-9-1 08:09
此文亦发布在 Stata 专版！[若无法直接连结，请用 copy and paste：] Seo, M. H. and Shin, Y. (2016), "Dy ...

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zhaomn200145

2016-12-14 22:52:15

哪位好心的朋友上传一下gauss程序吧，现在那个网址不翻墙已经打不开了。

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ydc129

2016-12-17 15:44:35

支持楼主！

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2016-12-18 06:45:28

zhaomn200145 发表于 2016-12-14 22:52
哪位好心的朋友上传一下gauss程序吧，现在那个网址不翻墙已经打不开了。

请到 20 楼下载，我已经摆在哪里了！

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2016-12-31 10:35:55

jiangsong876 发表于 2016-11-27 11:27
各位大神，按照数据将程序跑了一遍，发现特别慢，用了近二十分钟才得到结果。是程序问题还是电脑问题哦？

层主，麻烦请问一下，黄老师的invest文件中有程序吗，我用gauss打开后只能看到数据，没找到程序。谢谢您。

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jiangsong876

2017-1-1 10:03:27

scorpiosilence 发表于 2016-12-31 10:35
层主，麻烦请问一下，黄老师的invest文件中有程序吗，我用gauss打开后只能看到数据，没找到程序。谢谢您。 ...

程序就是在最开头的时候贴出来那个，我也是在这里下的。你找找呀。

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2017-1-1 11:38:44

黄老师，您好，论文中有些地方没看懂，给您添麻烦了，麻烦您方便的时候给讲讲。
摘要中：As a general approach,we develop the first-differenced GMM estimator, which allows both threshold variable and regressors to
be endogenous.
结论中说：In this paper we have explicitly addressed this challenging issue by developing the dynamic threshold panel data model, which allows both regressors and threshold effect to be endogenous.
In the special case where the threshold variable is strictly exogenous, we have also proposed more efficient FD-2SLS estimation.
这个意思是说门限变量和其他变量内生就可以选择FD GMM,如果门限变量严格外生，就需要选择FD 2SLS 模型吗？
谢谢黄老师，给您填麻烦了。

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2017-1-1 15:19:38

scorpiosilence 发表于 2017-1-1 11:38
黄老师，您好，论文中有些地方没看懂，给您添麻烦了，麻烦您方便的时候给讲讲。
摘要中：As a general app ...

原则上没错，单就操作 (程序) 来看，似乎没看此部分的样子！你可注意看看！

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2017-1-1 18:14:25

黃河泉发表于 2017-1-1 15:19
原则上没错，单就操作 (程序) 来看，似乎没看此部分的样子！你可注意看看！

好的，谢谢黄老师，给您添麻烦了，祝您元旦快乐。

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2017-1-1 18:25:04

scorpiosilence 发表于 2017-1-1 18:14
好的，谢谢黄老师，给您添麻烦了，祝您元旦快乐。

No problem at all, and happy new year to you, too.

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2017-1-2 09:27:48

jiangsong876 发表于 2017-1-1 10:03
程序就是在最开头的时候贴出来那个，我也是在这里下的。你找找呀。

你好，我打开20楼的资料只有invest.fmt，没有程序文件，麻烦您可以给我传一份吗？1723272161@qq.com.
谢谢，非常感谢。

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2017-1-2 21:07:02

黄老师，gauss最终的结果跑出来两个动态门限面板：variance formula 和averaging.这是不是就分别对应2sls gmm 和fd gmm?
另外，还想麻烦请教您，我自己得到回归结果中和table8中的结果不太一致，老师您遇到过这种情况吗？
谢谢黄老师，麻烦您方便的时候看看。

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微信截图_20170102142920.png

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2017-1-3 06:42:54

scorpiosilence 发表于 2017-1-2 21:07
黄老师，gauss最终的结果跑出来两个动态门限面板：variance formula 和averaging.这是不是就分别对应2sls g ...

的确不一样，我问过 Professor Seo，但程序是另一个作者（其通常不会回应问题的），所以就 ...

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2017-1-8 16:39:35

黄老师，iii. choice of IV can alter the estimates. See procedure setiv。
这里面的这个IV是什么？
后面有这个：xx= ones(nt,1)~tq; @ variables to be used as IV: FIRST COLUMN MUST BE 1's@

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2017-1-8 16:46:34

hiuky 发表于 2017-1-8 16:39
黄老师，iii. choice of IV can alter the estimates. See procedure setiv。
这里面的这个IV是什么？
后 ...

请精确一点，我不知道你在问哪里的问题？

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2017-1-8 18:01:05

黃河泉发表于 2017-1-8 16:46
请精确一点，我不知道你在问哪里的问题？

不好意思，第一句是在程序前面的介绍里面
1. 2-step FD-GMM for dynamic threshold panel

   i. Can allow for threshold effect in the intercept as well
   ii. averaging involves some randomness in the estimates
iii. choice of IV can alter the estimates. See procedure setiv
第二句是在后面
x = c~Tq~d; @ set regressors @
// tt= ones(n,1).*.eye(t); tt= tt[.,t0+1:t]; // time dummies. SET _con =0
// x = x~tt; with dummies we need more IV's as they are already part of IVs

q = c;

xx= ones(nt,1)~tq;  @ variables to be used as IV: FIRST COLUMN MUST BE 1's@

"threshold variable = c ";
"qn~ns~jm~jn~t0 : " qn~ns~jmy~jn~t0;

我是在tq那里出现的问题，tq是那个Tobin’s Q吗？

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2017-1-9 07:19:47

hiuky 发表于 2017-1-8 18:01
不好意思，第一句是在程序前面的介绍里面
1. 2-step FD-GMM for dynamic threshold panel

你是要 replicate 他们的结果吗？还是你用自己的资料？什么错误讯息？

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2017-1-9 08:37:01

黃河泉发表于 2017-1-9 07:19
你是要 replicate 他们的结果吗？还是你用自己的资料？什么错误讯息？

黄老师，是我自己的资料，我不清楚这个tq是什么，然后就是不清楚上面跟您提到的这个IV是什么，那篇文章里面表格8的最后一行

附件列表

undefined symbols tq.jpg

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ivs.jpg

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2017-1-9 08:55:28

hiuky 发表于 2017-1-9 08:37
黄老师，是我自己的资料，我不清楚这个tq是什么，然后就是不清楚上面跟您提到的这个IV是什么，那篇文章里 ...

显然你在之前没有定义 tq，所以程序找不到！我的强烈建议是先了解原始程序，确定你至少大致知道每一个变量与其在程序里之对应位置，然后跑一下程序并确认你知道其之结果（不过其结果与文章中有不少差异）！这样你再来用自己的资料会较清楚过程！

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2017-1-9 21:50:23

黃河泉发表于 2017-1-9 08:55
显然你在之前没有定义 tq，所以程序找不到！我的强烈建议是先了解原始程序，确定你至少大致知道每一个变量 ...

谢谢黄老师

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szuwusongbin

2017-3-12 16:05:41

难道是自己要用stata做一次？

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2017-3-12 16:09:06

szuwusongbin 发表于 2017-3-12 16:05
难道是自己要用stata做一次？

看不懂你的问题！

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szuwusongbin

2017-3-12 16:44:31

黃河泉发表于 2017-3-12 16:09
看不懂你的问题！

老师，不好意思，可能我刚刚没有描述清楚我的问题。就是我看您发的gauss程序，不知道是否有stata命令重复这个文章的结果呢？

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