格兰杰因果关系检验的一个前提条件是时间序列必须具有平稳性，否则可能会出现虚假回归问题，所以，在做格兰杰因果检验之前，必须要做单位根检验和协整检验。
二阶平稳（还有零阶和一阶）可以做协整检验，如果要是超过了二阶的话，就要换数据了。当然，也可以对原始数据做对数化处理，以消除趋势因素对于数据的影响以及数据指标本身可能存在的异方差性，用对数化处理后的数据可能更容易通过平稳性检验，而且回归估计后得到的模型中的系数项即为解释变量与被解释变量间的弹性，一举多得。

验格兰杰检只能适用于时间序列数据模型的因果性检验，无法检验面板数据时变量间的因果性。

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关于面板数据的因果关系检验目前Eviews6.0还不能直接实现，需要编代码才能得到检验结果。