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再次请教面板数据的格兰杰检验
lixueqin05
5155 9
2009-12-07
看到版上有人说，面板数据的格兰杰因果检验可以先通过转为group，然后进行检验。可这个是对每个序列进行检验。结果很长很多。通过编程也得到同样的结果。不知有没有检验结果中忽略截面数据，直接对几个变量的因果关系给出结论的。
      麻烦知道的能告知一下吗？真的非常谢谢了！
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hbq
2009-12-7 12:29:28
格兰杰因果关系检验不是只适用于时间序列吗？
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lixueqin05
2009-12-7 12:32:39
对面板数据难道不能用格兰杰因果检验吗？我看到有些论文中就有对面板数据的格兰杰因果检验结果。我的面板是N=31，T=11。所以如果是对序列进行检验的话，结果很长的。
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shijianping
2009-12-7 16:59:01
Eviews好像没有在POOL窗口中提供Granger causality test，而只有unit root test和cointegration test。说明Eviews是无法对面板数据序列做格兰杰检验的，格兰杰检验只能针对序列组做。也就是说格兰杰因果检验在Eviews中是针对普通的序列对(pairwise)而言的。你如果想对面板数据中的某些合成序列做因果检验的话，不妨先导出相关序列到一个组中(POOL窗口中的Proc/Make Group)，再来试试。
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daxuhejun
2009-12-7 22:26:52
面板数据难不难
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guangming0424
2009-12-8 11:27:06
Eviews没有做面板数据因果关系检验的功能，这个我已经确定了，别人做的是在GAUSS上写程序做的，用的是面板数据向量误差修正模型
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