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2016-09-09

求助各位:刚刚接触工具变量的检验,对于输出结果还不是很懂,以下黄底是个人的理解,不知道对不对,请大家帮我看看工具变量选得可以吗?不胜感激!

识别不足检验:原假设是识别不足,Chi-sq(7) P-val = 0.0000,拒绝原假设,所以不存在识别不足。

弱工具性检验:Cragg-Donald Wald F statistic大于哪个值就算通过检验?

过渡识别检验:原假设认为工具变量有效,  Chi-sq(6) P-val=  0.8140接受原假设,所以通过检验,是吗?

              

Underidentification test (Anderson canon. corr. LMstatistic):         294.979

                                                  Chi-sq(7) P-val =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------

Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):               37.609

Stock-Yogo weak ID test critical values:  5% maximal IV relative bias    17.70

                                         10%maximal IV relative bias    10.22

                                         20%maximal IV relative bias     6.20

                                         30%maximal IV relative bias     4.73

                                         10%maximal IV size             25.64

                                         15% maximal IV size             14.31

                                         20%maximal IV size             10.41

                                         25%maximal IV size              8.39

Source: Stock-Yogo (2005). Reproduced by permission.           

------------------------------------------------------------------------------

Sargan statistic (overidentification test of allinstruments):           2.958

                                                  Chi-sq(6) P-val =    0.8140

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2016-9-10 10:12:41
你的理解都是对的。
CDW检验一般过15%,10%的临界值就可以,你的过了5%的临界值,当然更好。
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2016-9-10 10:36:04
阿狸与桃子 发表于 2016-9-10 10:12
你的理解都是对的。
CDW检验一般过15%,10%的临界值就可以,你的过了5%的临界值,当然更好。
谢谢您!还有个问题想请教一下,10%maximal IV relative bias跟10%maximal IV size 有什么联系和区别啊?谢谢!

                                         10%maximal IV relative bias    10.22
                                         20%maximal IV relative bias     6.20            
                                         10%maximal IV size             25.64
                                         20%maximal IV size             10.41
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2017-8-25 01:50:19
阿狸与桃子 发表于 2016-9-10 10:12
你的理解都是对的。
CDW检验一般过15%,10%的临界值就可以,你的过了5%的临界值,当然更好。
怎么看过了没过
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2018-6-3 11:00:14
fuzixi1125 发表于 2016-9-10 10:36
谢谢您!还有个问题想请教一下,10%maximal IV relative bias跟10%maximal IV size 有什么联系和区别啊? ...
楼主知道这两者之间的联系与区别了吗?
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2020-5-6 00:30:46
37.609 >    17.70(5% maximal IV relative bias )  ;37.609  >  25.64( 10%maximal IV size         ) 这个意思是统计显著,明显拒绝了原假设(不存在弱工具变量问题),也就是说还需要再调整工具变量。
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