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78469 12
2013-02-16
做了一个IV-2SLS,我的疑问是:
1,过度识别这个应该是说明,至少有一个变量不是外生的。对吗?我如何知道还有哪一个变量不是外生的,用什么方法呢?
2,弱工具变量检验,我只知道Minimum eigenvalue statistic(最小特征值统计量),应该大于10。下面偏相关的部分什么意思呢?
求高人点拨!点拨一次胜造七级浮屠啊,呵呵,感谢!

命令如下:
ivregress 2sls lnwage distance district cityD exper exper2 age age2 minzu workT training workF marriage gender (occupa2 occupa3= edu2 edu3  industry2 industry3 industry4 industry5 industry6 empWay2 empWay3  property2 property3 labour population ),first
estat firststage,all forcenonrobust
工具变量检验得出如下结果:
First-stage regression summary statistics
  --------------------------------------------------------------------------
               |            Adjusted      Partial
      Variable |   R-sq.       R-sq.        R-sq.   F(13,40617)   Prob > F
  -------------+------------------------------------------------------------
       occupa2 |  0.6384      0.6382       0.1376       498.457    0.0000
       occupa3 |  0.6231      0.6228       0.1338       482.745    0.0000
  --------------------------------------------------------------------------
  Shea's partial R-squared
  --------------------------------------------------
               |     Shea's             Shea's
      Variable |  Partial R-sq.   Adj. Partial R-sq.
  -------------+------------------------------------
       occupa2 |     0.0688             0.0682
       occupa3 |     0.0669             0.0664
  --------------------------------------------------
  Minimum eigenvalue statistic = 224.124     
  Critical Values                      # of endogenous regressors:    2
  Ho: Instruments are weak             # of excluded instruments:    13
  ---------------------------------------------------------------------
                                     |    5%     10%     20%     30%
  2SLS relative bias                 |  19.64   10.84    6.21    4.56
  -----------------------------------+---------------------------------
                                     |   10%     15%     20%     25%
  2SLS Size of nominal 5% Wald test  |  34.62   18.84   13.45   10.68
  LIML Size of nominal 5% Wald test  |   3.56    2.48    2.17    2.02
  ---------------------------------------------------------------------
过度识别检验得出结果如下:
estat overid
  Tests of overidentifying restrictions:
  Sargan (score) chi2(11)=  1122.82  (p = 0.0000)
  Basmann chi2(11)       =  1153.96  (p = 0.0000)


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2013-2-28 22:01:00
求高人解答,再举高!
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2013-2-28 22:02:14
我主要不明白这部分什么意思,请帮助!
---------------------------------------------------------------------
                                            |    5%     10%     20%     30%
   2SLS relative bias                 |  19.64   10.84    6.21    4.56
   -----------------------------------+---------------------------------
                                                      |   10%     15%     20%     25%
   2SLS Size of nominal 5% Wald test  |  34.62   18.84   13.45   10.68
   LIML Size of nominal 5% Wald test  |   3.56    2.48    2.17    2.02
   ---------------------------------------------------------------------
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2013-3-6 15:48:22
拜托解答一下啊!
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2013-3-6 15:49:01
高举求解答
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2013-12-11 17:33:52
Minimum eigenvalue statistic = 224.124     这个是最小特征值为224.124,大于10,通过了弱识别检验;但是你的Sargan值太大,p值为0,说明你的方程没有通过过度识别检验,也就是说你所找的工具变量不是外生的,还需要更换工具变量。
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