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ivreg2进行弱工具变量检验后的结果怎么看？
李建桐
92999 24
2015-04-23
   各位群友，我通过ivreg2进行了弱工具变量的检验，得到如下结果：

Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):               12.981
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             16.38
                                         15% maximal IV size              8.96
                                         20% maximal IV size              6.66
                                         25% maximal IV size              5.53
    请问这个结果说明了什么？是拒绝原假设（所选工具变量与内生变量没有较强的相关性）还是支持原假设（所选工具变量与内生变量有较强的相关性）？判断标准是什么？   


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LIXUANHANK
2015-4-23 21:01:51
恭喜，还不错，通过了弱工具变量检验
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李建桐
2015-4-23 21:50:39
请问您的判断标准是什么？
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dikai
2015-5-4 22:03:26
http://scholar.harvard.edu/files/stock/files/testing_for_weak_instruments_in_linear_iv_regression.pdf

Stock(2001)
Second, given this quantitative definition of weak instrument sets, we show how
to test the null hypothesis that a given group of instruments is weak against the
alternative that it is strong. Our test is based on the Cragg-Donald (1993) statistic; when
4
there is a single endogenous regressor, this statistic is simply the “first-stage F-statistic”,
the F-statistic for testing the hypothesis that the instruments do not enter the first stage
regression of TSLS. The critical values for the test statistic, however, are not Cragg and
Donald’s (1993): our null hypothesis is that the instruments are weak, even though the
parameters might be identified, whereas Cragg and Donald (1993) test the null hypothesis
of underidentification.


Stock(2005)
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1734933

一样

我认为是test statistic不够大，不足以拒绝null
所以认为你的IV是weak的

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李建桐
2015-5-5 15:46:24
dikai 发表于 2015-5-4 22:03
http://scholar.harvard.edu/files/stock/files/testing_for_weak_instruments_in_linear_iv_regression.pd ...
     您的回答非常有启发，我非常感谢！
     在尹志超和甘犁老师（2010）发表在《经济研究》上的《香烟、美酒和收入》这篇文章中提到   ”从第一阶段弱工具变量检验结果可知,用家庭中其他成员吸烟的比例作为工具变量,弱工具变量检验Cragg-Donald统计量为10.05,大于15%偏误下的临界值8.96,即拒绝弱工具变量的假设。Durbin-Wu-Hausman内生性检验结果为4.13,拒绝吸烟是外生变量的假设,即吸烟是内生性变量,需要用工具变量进行估计。用家庭中其他成员饮酒的比例作为工具变量,弱工具变量检验值为281.20,远远大于10%偏误下的临界值16.38,表明用其他家庭成员饮酒比例作为工具变量不存在弱工具变量问题。“这篇文章一会儿以15%的水平判断，一会儿以10%的水平判断，是怎么回事？如果我的结果以15%的水平判断，也不存在弱工具变量问题。
      如果按照您的回复中斯托克说的那样，原假设是所选工具变量是弱工具变量，当Cragg-Donald统计量大于Stock-Yogo weak ID test critical value在10%（暂且这样说）的水平时，拒绝原假设，即不存在弱工具变量的问题。但是连玉君老师在其STATA教学视频中说的正好相反，即原假设是所选工具变量不是弱工具变量，有的文章也是按照这样的标准来的，比如李小平老师等2012年发表在《世界经济》上的文章《环境规制是否影响了中国工业行业的贸易比较优势》就是以连玉君老师说的那样判断的。
      所以我现在非常迷茫，应该说两种说法都有权威学者在用，而且判断的临界值有时是10%，有时是15%，甚至可能有其他临界值，您是否能帮忙解答一下？
      
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李建桐
2015-5-5 15:56:17
dikai 发表于 2015-5-4 22:03
http://scholar.harvard.edu/files/stock/files/testing_for_weak_instruments_in_linear_iv_regression.pd ...
此外，我的检验值叫Stock-Yogo weak ID test critical values，而尹志超和甘犁老师的检验值是Stock-Yogo  bias critical value，这是同一个统计量吗？原假设一样吗？
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