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面板数据门限回归模型只适用于非线性关系吗？
jyh88
14629 22
2016-09-15
本人管理类小硕一枚，目前写论文做面板数据需要用到门限回归。
大概设立模型Y=a+bX+cCONTROL+u，经检验，我采用的是固定效应模型，结果甚是满意。然后我想进一步检验不同程度X对Y的影响，所以对X变量采用门限回归，用xthreg命令目前做出来已经通过双门槛检验，且门槛效果十分显著。X对Y经济意义上肯定是正向影响的，划分门槛之后，各段的影响系数也是正的，只是影响程度与显著性不一样，和固定效应回归结果是吻合的，也符合经济学原理。
问题来了，昨天我老师提醒我，门限回归大多适用于非线性关系。是否我这个回归从一开始就是错误的？天哪……折腾了好久了……也怪我一直没有注意这个问题。
想请论坛里各位老师解释一下，看看我这种情况是不是真的不适合用门槛？
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jyh88
2016-9-15 22:59:12
另祝诸位中秋节快乐呀~~~~~~~~~~~
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夏目贵志
2016-9-16 08:31:18
然后我想进一步检验不同程度X对Y的影响
这个，一般来说放上一个平方项什么不就可以了么，有什么一定要用threshold regression的理由吗？
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夏目贵志
2016-9-16 08:32:23
看看我这种情况是不是真的不适合用门槛？
适不适合得看你用的合不合理。所以问题说到底还是你为什么要用。
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黃河泉
2016-9-16 10:49:56
门限回归就是非线性模型！既然你已经用 xthreg 命令目得知门槛效果十分显著（模型应为非线性），那就意谓著一般的线性回归是不合适的（最多当作是比较基准），门限回归模型的结果才是对的！
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夏目贵志
2016-9-16 11:49:26
黃河泉 发表于 2016-9-16 10:49
门限回归就是非线性模型！既然你已经用 xthreg 命令目得知门槛效果十分显著（模型应为非线性），那就意谓著 ...
这个我觉得其实不一定。假如包含二次项的回归是正确的，那么threshold regression就是不正确的。threshold效果显著这点，按我的理解，本身并不说明在每个区间内的效果都是线性的。确实，简单的线性回归可能不合适，但是，again，这并不说明threshold regression就是正确的。比如工资对教育的回归，可能在高中毕业，本科毕业这些关键时间点上threshold显著。但是大学第一年和大学第三年的对工资的影响还是有可能不同。不知道我有没有说清楚。
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