时间序列分析精彩讲义

一共分为六篇word文档

包括平稳ARMA过程、谱分析、协方差平稳向量过程、异方差时间序列过程等等

急需金钱，忍痛抛售了

不是中科院的，应该是吉大的。摘录其中一部分内容如下：

* 向量自回归(AR)模型定义: (VAR(p), 不同于VaR)

Y_t=c+F₁Y_t-1+F₂Y_t-2+...+F_pY_t-p+e_t , (10.1.4)

其中{e_t}为n元白噪声序列, 它有如下性质:

Ee_t=0, (10.1.5)

Ee_te_t^’=W, Ee_se_t^’=0, t¹s, (10.1.6)

其中W为n阶对称正定方阵, e_t与{Y_t-1,Y_t-2,...}独立. 注意, (10.1.4)式中的Y_t是n元向量, F_j (j=1,2,…,p) 是n阶方阵.

* 注释说明: 一般应为半正定方阵; 或写成

Y_t=c+F₁Y_t-1+F₂Y_t-2+...+F_pY_t-p+ Bh_t , (10.1.4)’

其中B为n´m (m£n) 阶矩, 此时可要求h_t有正定的方差阵, (为参数可识别, 要求它是单位阵),如若不然, 又可改写Bh_t. 这种写法很重要, 因为它容许(10.1.4)’模型中的某些分量模型为确定型的, 即可无噪声项.详见后文.

好象是重复的,还卖这么贵?