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请教序列相关问题,急!!!
楼主
chiang1984
2298
1
收藏
2009-06-29
我在做二元线性回归的时候,初始的模型显示DW仅为0.98,所有变量均不显著,但是BG检验显示不存在高阶自相关,VIF显示不存在严重的多重共线,white检验表明有异方差存在,直接用white异方差修正方法还是各个变量都不显著,DW和拟合优度都没有任何改进,于是我加入了ar(1)和AR(2)的同时进行white异方差修正,结果包括ar在内的各个变量全都显著,DW为1.98,拟合优度也到了90%左右,这是怎么回事啊,请教高手
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全部回复
沙发
耕耘使者
2010-12-3 23:55:08
因为存在自相关,从而估计量的方差有偏,导致显著性检验不可靠。
你加入了AR(1)和AR(2)项,事实上是消除了自相关。所以模型效果大大改善。
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