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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2016-09-24
如图,利用在stata中做多个分位数点的分位数回归,但是很奇怪,每重新回归一次,P-值就会变化一次,这是为什么?stata上面说该回归是用bootstrap法计算的,这个回归命令是sqreg y x1 x2 x3 x4 x5,q(.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9)
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2016-9-24 15:22:02
这是一定的!某种程度来看,每次 bootstrap 需要对 residuals 重复随机抽取,所以每次抽取的值可能都不太一样,最后估计而得到的 p-value 当然也会不一样!
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2016-9-24 15:40:21
黃河泉 发表于 2016-9-24 15:22
这是一定的!某种程度来看,每次 bootstrap 需要对 residuals 重复随机抽取,所以每次抽取的值可能都不太一 ...
那请问,这种方法得到的P-值要以哪次为准呢?
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2016-9-24 15:46:29
子路侃侃语 发表于 2016-9-24 15:40
那请问,这种方法得到的P-值要以哪次为准呢?
经验上,当你的 bootstrap 次数越多,p-values 的变化越小,所以(最后)选择多一点的  bootstrap 次数,然后就报告其所得之 p-values 即可!
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2017-11-25 20:31:56
黃河泉 发表于 2016-9-24 15:46
经验上,当你的 bootstrap 次数越多,p-values 的变化越小,所以(最后)选择多一点的  bootstrap 次数, ...
回归前  set seed 123,就可以得到一样的结果了,对吗,老师?
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2017-11-26 08:11:28
zabbyy 发表于 2017-11-25 20:31
回归前  set seed 123,就可以得到一样的结果了,对吗,老师?
没错!
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