好像sqreg 和 qreg 的计算的系数是一样的。sqreg允许同时对不同分位的回归：
sqreg price weight length foreign , q(.25  .75)
其与分别使用qreg回归的系数是一样的，只不过二者结果中t值不同。
比如，
//分别使用qreg回归
sysuse auto ，clear
qreg mpg weight length foreign ,q (.25)

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         mpg |      Coef.   Std. Err.              t      P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      weight |  -.0071111   .0012737    -5.58   0.000    -.0096514   -.0045708
      length |   .0333333   .0435815     0.76   0.447    -.0535873     .120254
     foreign |  -3.253333   .8487458    -3.83   0.000    -4.946103   -1.560563
       _cons |   35.17333    4.96774     7.08   0.000     25.26549    45.08118
------------------------------------------------------------------------------
qreg mpg weight length foreign ,q (.75)

------------------------------------------------------------------------------
         mpg |      Coef.       Std. Err.        t      P>|t|      [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      weight |  -.0041709   .0032353    -1.29   0.202    -.0106235    .0022817
      length |  -.0912538   .1107024    -0.82   0.413    -.3120428    .1295353
     foreign |  -.4701719   2.155918    -0.22   0.828    -4.770014     3.82967
       _cons |   52.67492   12.61866     4.17   0.000     27.50779    77.84205
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// sqreg 同时回归，.25和.75
sqreg mpg weight length foreign ,q (.25 .75)

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             |              Bootstrap
         mpg |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
q25          |
      weight |  -.0071111   .0017113    -4.16   0.000    -.0105241   -.0036981
      length |   .0333333   .0527078     0.63   0.529    -.0717891    .1384558
     foreign |  -3.253333   .9633874    -3.38   0.001    -5.174749   -1.331918
       _cons |   35.17333    5.07868     6.93   0.000     25.04423    45.30244
-------------+----------------------------------------------------------------
q75          |
      weight |  -.0041709   .0039534    -1.06   0.295    -.0120557    .0037139
      length |  -.0912538   .1420463    -0.64   0.523    -.3745562    .1920487
     foreign |  -.4701719   2.417004    -0.19   0.846    -5.290735    4.350391
       _cons |   52.67492   15.72959     3.35   0.001     21.30325     84.0466
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可以看到，qreg 与sqreg 的回归系数一致，但是T检验的数值却有较大差异。
不知道这是什么原因，还请同学指教？

*先估计
sqreg price weight length foreign, q(.25 .75)
*检验系数差异
test [q25 = q75]

sqreg estimates simultaneous-quantile regression.  It produces the same coefficients as qreg for each quantile. Reported standard errors will be similar, but sqreg obtains an estimate of the VCE via bootstrapping, and the VCE includes between-quantile blocks.  Thus you can test and construct confidence intervals comparing coefficients describing different quantiles.

论坛上面有

Microeconometrics Using Stata
高级计量经济学及stata应用 陈强

书的电子版本
关于qreg回归有介绍和解释

请问版主，动态面板数据如何进行分位数回归？bootstrap次数如何确定?非常感谢。此问题陈教授没讲