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2016-09-26
债券VaR用现金流映射方法,如何用R语言实现?
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2016-9-28 07:30:19
对这块不算了解
但是在PerformanceAnalytics包中有一个VaR函数
供参考
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2016-9-28 21:39:30
felixzhao123 发表于 2016-9-28 07:30
对这块不算了解
但是在PerformanceAnalytics包中有一个VaR函数
供参考
谢谢,我看过这个包,好像只能求单个时间序列的VaR啊,我后来直接用excel里Wind的函数来计算组合VaR,虽然没考虑资产间的相关性,但是近似能有个结果
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2016-9-29 14:40:05
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