债券VaR，如何用R语言编程实现

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收藏 2016-09-26

债券VaR用现金流映射方法，如何用R语言实现?

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2016-9-28 07:30:19

对这块不算了解
但是在PerformanceAnalytics包中有一个VaR函数
供参考

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2016-9-28 21:39:30

felixzhao123 发表于 2016-9-28 07:30
对这块不算了解
但是在PerformanceAnalytics包中有一个VaR函数
供参考

谢谢，我看过这个包，好像只能求单个时间序列的VaR啊，我后来直接用excel里Wind的函数来计算组合VaR，虽然没考虑资产间的相关性，但是近似能有个结果

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2016-9-29 14:40:05

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