Johansen检验的滞后阶

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收藏 2016-10-01

求教各位
关于johansen检验滞后阶数的确定，网上的说法是先做VAR然后确定滞后阶。
1. 滞后阶的判断准则中有很多应该按照哪一个呢？
2. 做完VAR之后返回再做Johansen检验，在Lag internals中有两个数字，两个都填按照VAR确定出的阶数-1吗？
先行谢过！

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2016-10-4 21:36:30

可以考虑拟合VAR然后用最有滞后阶数-1来做这当中用到AIC最小准则来判断最优滞后阶数但也要结合数据来那个和时间跨度的比如15期的数据量就不建议滞后期超过3……
个人意见仅供参考

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2016-10-4 22:24:32

胖胖小龟宝发表于 2016-10-4 21:36
可以考虑拟合VAR然后用最有滞后阶数-1来做这当中用到AIC最小准则来判断最优滞后阶数但也要结合数据来那个 ...

比如通过VAR确定滞后阶数为3，那Johansen检验中的lag intervals应该填1 2吗？表示在滞后一阶和滞后二阶之间选吗？这里的两个数字表示什么意思呢？

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