请教大家Johansen检验的问题~

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收藏 2014-08-19

我在做PPP购买力平价模型的协整性检验，协整性检验的前几步我都没问题，根检验，VAR确定最优滞后数，然后做Johansen检验，但是问题出现了，就是我的协整系数和PPP模型完全不合，下面就是我做出来的结果，感觉特别奇怪，因为我预想中，两个价格的系数应该是比较相近的，因为PPP模型不是S=a+b(P1-P2)吗？图片比较模糊不好意思~

做出来结果就是lgs系数为1，lgcpiuk系数是8.8,lgcpiusa系数为42，按道理说PPP模型两个价格的系数应该差不多才对啊~请问大家这是怎么回事呢？我觉得我的数据收集应该没有问题，都是从两个国家的官网下载的。并且，判断出了协整性，为什么我价格的两个系数差那么大？谢谢大家！

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Robinjrj

2014-8-19 08:45:37

看不到图。。。。

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依然0207

2014-8-19 15:46:37

Robinjrj 发表于 2014-8-19 08:45
看不到图。。。。

我错了。。。不好意思，我重新贴上来，你能帮我看一下吗？

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依然0207

2014-8-19 18:19:31

有没有大神指导一下啊

多谢了~

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Robinjrj

2014-8-20 09:25:36

依然0207 发表于 2014-8-19 15:46
我错了。。。不好意思，我重新贴上来，你能帮我看一下吗？

额。。我本来是想看看的，我毕业论文写的是这个，但是看了之后发现自己基本上都忘了。我只能提供给你一个思路，不知道对不对，协整是说的y+ax是平稳的，有可能他们之间就不存在s=a+b(p1-p2),或者你可以检验s和（p1-p2）之间的协整性，存在的话就必然有你想要的结果 - - ，说的不一定对，先试试吧，其实我觉得var本来就不是很科学，你多看看基本概念和论坛大婶的说法应该就有思路了~~~

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艾米诺儿

2014-8-31 16:48:07

我想请问下那系数下面不是p值么我看书上说是标准差。。。

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