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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2013-04-29
对多变量的时间序列进行分析,发现存在一阶单整,因此采用johansen检验进行协整分析。根据步骤,首先,建立时间序列的VAR模型,确定的滞后期为3阶,之后进行johansen检验,应该在lag interwal中输入(1 2),但输入后弹出样本量不足的对话框,请问这是为什么呢?即便将lag interval 改为(1  1)也是弹出如此的对话框,滞后期都是1了不至于样本量不足吧。如果不建立VAR模型,直接用eviews进行johansen检验,发现可以用lag interval为(1 1)的做出结果,并且结果显示存在协整相关。这个问题该怎么办呢?按照后者做吗?这样做出来的结果还可信吗?恳请大神们指教呀!
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2013-5-16 10:22:05
结合协整方程进行分析
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2013-5-16 19:51:43
请问楼主和楼上,滞后期数是怎么确定的?我做的数据多变量都是一阶单整。只能采用2阶,即系统默认的(1 2),换用其它的滞后期数就出现“样本不足”的提示界面。即使这样,出现的lag structure仍然没有星号出现。是怎么回事?
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