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2014-08-31
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最近在研究johansen检验   显示能得到协整方程    方程如下:1 Cointegrating Equation(s):   Log likelihood  21.71623
   
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   
LNEX            LNFDIF       LNIM         LAR
1.000000  0.007587 -1.164154   1.022
                 (0.08023)  (0.78807)  (0.023)

想请问大神们   那系数下面是标准差么?有本书上是这么说的       我一直以为是p值呢     但是 当它为0.788了   协整方程能用么



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2014-9-2 14:33:35
是P值,你的括号里值过大,说明这个等式结果没有通过。
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2014-9-2 14:34:58
这个方程不能用,你看下协整方程有几个,选个P值都通过的来用。
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2014-9-2 20:34:05
谢谢你的回答   不过现在弄懂了    但还是要纠正一下   那个不是p值,是系数的标准差!因为协整的模型不止一个呦!     但还是谢谢你的热心回答!
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2014-9-2 20:35:56
谢谢你的回答    但是经研究那的确是系数的标准差 不是p值    因为确定的协整方程不止一个   也在这希望大家也注意一下        还是谢谢你的热心回答!
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