非常迷惑：协整方程中能否加入滞后项？ - 经管之家

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非常迷惑：协整方程中能否加入滞后项？

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收藏 2009-07-02

大量的计量经济学的书籍对于协整方程的介绍都是不含滞后项的，即Y=a+bX+u形式，但是在李子奈的PPT中以及在《计量经济学》（第二版）（高等教育出版社）（李子奈、潘文卿）（第365页）对居民消费和GDP却建立了含有滞后项的协整模型。因此第一个问题是：协整方程中能否加入滞后项？
第二个问题：对于残差的原始序列进行稳定性检验后发现有单位根，还需要对残差的一阶差分的稳定性进行检验吗？（除了李子奈的书籍上涉及到残差的一阶差分的检验，其他作者的书籍都没有涉及到）

恳请予以解答

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2009-7-2 18:18:57

cointegration的关键在于error term为stationary，加滞后不加滞后没什么，只会影响极限分布，而对consistency并无影响，加滞后只不过是因为发现残差有相关性。

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2009-7-3 01:46:25

2楼说得好！

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2009-11-22 16:19:22

如果模型存在序列相关，是加上Ar(1)后的模型再检验残差平稳，还是对存在序列相关的模型检验？两者结果做出来不一样。

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2011-10-29 03:34:40

mgymgy 发表于 2009-7-2 18:18
cointegration的关键在于error term为stationary，加滞后不加滞后没什么，只会影响极限分布，而对consisten ...

请教，我做不带滞后项的协整，残差是不平稳的。然后加了滞后项或者是ar（1），残差就平稳了，这是怎么回事？接下来的ecm又怎么做呢？

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2015-7-28 11:22:53

同问，寻求大神回答，在加入滞后期进行协整检验无法进行，到底协整方程中能不能加入因变量的滞后项？

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