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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
1872 0
2016-10-08
悬赏 2 个论坛币 未解决
如题,在构造t统计量时,如何证明OLS参数估计量(分子)与残差平方和(分母)两者统计上的独立?

Greene附录(B.11.7)给出了充分条件,如果LX是标准正态随机向量X的线性变换,[X(转置)AX]为X的幂等二次型,则二者独立的充分条件是LA=0。步骤是,求上面二者随机向量LX,AX(注意不是[X(转置)AX])的协方差矩阵,得到不相关的充分条件

问题是,LX、AX不相关,是否能推出LX与[X(转置)AX]的不相关?(由幂等矩阵A性质,原式=[AX(转置)][AX],实为列向量AX的内积),有没有哪篇PAPER讲到这个问题?
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