The Econometric Modelling of Financial Time Series_Terence C. Mills(3ed)

金融时间序列的经济计量学模型（第三版）

特伦斯·C·米尔斯著、愈卓菁译，经济科学出版社2002

金融学发展到今天，时间序列分析技术在金融理论和金融实务中都得到了广泛和深入的运用。特伦斯·C·米尔斯的这本书介绍了很多计量金融学（Financial Econometrics）的前沿问题，内容涉及鞅、ARCH模型、厚尾分布、VAR协整模型等。这本书的最大优点是：一方面，它能够非常简明地介绍一元和多元时间序列分析中的许多数学理论结果；另一方面，它对这些结果运用于经济和金融的实际背景及其理论结果的现实解释给出了许多深入浅出的阐述。但这本书不是一本基础性、入门性的教材，因此读此书之前须要对计量金融学理论模型有一定深度的了解。

各位大侠看好，这是英文原版的PDF文件，非扫描版，本人也是购自老外手中。
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