本书是特伦斯·米尔斯(Terence Mills)的畅销研究生教科书《金融时间序列的经济计量学模型》的第二版，此书已经过大量修改和更新。这本教科书详尽地分析了现今应用于金融市场经验分析的各种模型。书中涵括债券、股票和外汇市场，面向的读者是希望了解最新研究技术和发现的学者和从业人员，以及希望深入研究金融市场的研究生。 第二版包括许多在最近6年发展起来的新内容，并且更深入地分析了两个关键而且相关的领域：积分过程(Integrated Process)理论和协积分(Cointegration)理论。新添的内容讨论了资产收益率的分布性质，以及对含积分变量(Integrated Variable)及(可能含)协积分变量(Cointegrat-ed Variable)的向量自回归(Vector Autoregression)的分析和解释的最新创新技术。 特伦斯·米尔斯是拉夫伯勒大学(Loughborough University)的经济学教授。他在沃里克大学(University of Warwick)获得博士学位，曾在里兹大学(University of Leeds)讲学，并在城市大学商学院(City Universi-ty Business School)和赫尔大学(University of Hull)担任教授。他发表了一百多篇文献，其中包括在《美国经济评论》(American Econonic Re-view)、《经济计量学杂志》(Journal of Econometrics)和《应用经济计量学杂志》(Journal of Applied Econometrics)中的文章。 数据附录可在下列网址找到：http：／／www．lboro．ac.uk／departments／ce／cup／。
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