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不同阶单整变量想做协整怎么做？可以做VAR吗？VAR之后是不是可以写出ECM模型？
zzzz
5420 2
2016-10-13
悬赏 20 个论坛币 未解决
不同阶单整变量想做协整怎么做？可以做VAR吗？VAR之后是不是可以写出ECM模型？问题有点多，恳请大神指点。。。谢谢~~
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胖胖小龟宝
2016-10-14 09:49:57
协整要求的是同阶单整
如果变量不多 那么高阶单整差分一下用差分后同阶单整的做协整
如果变量多 阶数有比较多的差别 那么对于多变量的协整也有条件放宽一说
VAR还是平稳序列做 协整的考虑VEC模型
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人生若只如初见~
2016-12-15 12:34:41
建议您看看这两个帖子
https://bbs.pinggu.org/thread-3147048-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-2535037-1-1.html
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