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39280 21
2016-10-15
悬赏 20 个论坛币 已解决
各位大神,毕业论文回归结果遇到难题,求助。
我检验下来应该是用固定效应,然后听同学说要控制年份效应,用xtreg y x i.year,fe 结果做出来核心解释变量不显著了。后来逛论坛看到说设置年份虚拟变量,再设置年份虚拟变量后,我用了xtreg y x year2-year10,fe,结果核心解释变量显著。但是论坛上说用i.year和设置年份虚拟变量是一个意思?那为什么两种方法的回归结果不一样呢?求解,万分感谢~
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2016-10-15 23:37:01
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2016-10-16 00:13:24
你的数据是什么样的year2-year10怎么定义的?
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2016-10-16 17:12:10
夏目贵志 发表于 2016-10-16 00:13
你的数据是什么样的year2-year10怎么定义的?
我的数据是2001-2011年34个工业分行业的面板数据,因为想要控制年份效应,我用xtreg y x i.year,fe做出来核心解释变量不显著,我用 tab year,gen(year) 再xtreg y x year2-year10,fe做出来回归结果就是显著的~所以就想知道这两种方法都是控制年份效应吗?为啥做出来结果不一样,谢谢~
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2016-10-16 22:15:11
书随堂 发表于 2016-10-16 17:12
我的数据是2001-2011年34个工业分行业的面板数据,因为想要控制年份效应,我用xtreg y x i.year,fe做出来 ...
做出来应该是完全一样的(你看我下面这两个回归,完全相同的)。要不把数据发一来吧。
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2016-10-16 23:48:58
夏目贵志 发表于 2016-10-16 22:15
做出来应该是完全一样的(你看我下面这两个回归,完全相同的)。要不把数据发一来吧。
这是我的dta数据
我用的命令是xtreg y x i.year,fe做出来不显著
用的xtreg y x year2-year10,fe就显著了,很奇怪,麻烦啦~
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